基于价格极差信息的VAR风险管理研究

摘要	第1-9页
ABSTRACT	第9-14页
1. 引言	第14-18页
·选题背景和研究意义	第14-15页
·论文创新之处	第15-16页
·论文的研究方法和框架结构	第16-18页
2. 文献综述	第18-24页
·风险价值VAR	第18-20页
·GARCH模型在VAR中的应用	第20-21页
·价格极差	第21-24页
3. 基于价格极差的VAR模型建立	第24-39页
·风险价值VAR的计算原理与方法	第24-29页
·风险价值VAR的计算原理与步骤	第24-26页
·风险价值VAR的主要计算方法	第26-29页
·基于价格极差的波动率模型	第29-34页
·GARCH模型	第30-31页
·极差-GARCH模型	第31-34页
·风险价值VAR计算方法的改进	第34-35页
·风险价值VAR的回测	第35-37页
·VAR回测技术介绍	第35-36页
·Kupiec似然比检验法	第36-37页
·本章小结	第37-39页
4. 基于价格极差的VAR实证分析	第39-56页
·数据选取说明与描述统计分析	第39-43页
·数据选取说明	第39-40页
·数据处理	第40页
·数据的描述统计分析	第40-43页
·基于极差-GARCH的波动率建模	第43-51页
·平稳性和ARCH效应检验	第43-46页
·收益率的GARCH模型实证分析	第46-48页
·收益率的极差-GARCH模型实证分析	第48-51页
·风险价值VAR的计算与回测检验	第51-55页
·风险价值VAR的计算	第51-53页
·风险价值VAR的回测检验	第53-55页
·本章小结	第55-56页
5. 结论及展望	第56-61页
·本文的主要结论	第56-59页
·本文的不足之处和研究展望	第59-61页
参考文献	第61-65页
致谢	第65页