干散货远期运费市场波动性及行为特征研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-26页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-13页 |
| ·文献综述 | 第13-22页 |
| ·FFA市场与波动方面的相关研究 | 第13-17页 |
| ·FFA价格分析方法论的研究 | 第17-18页 |
| ·投机泡沫与羊群效应的相关研究 | 第18-22页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第22-26页 |
| 第2章 FFA市场及影响因素分析 | 第26-40页 |
| ·FFA市场分析 | 第26-33页 |
| ·FFA的产生 | 第26-28页 |
| ·FFA的发展 | 第28-33页 |
| ·干散货FFA价格影响因素分析 | 第33-38页 |
| ·宏观因素 | 第34-36页 |
| ·微观因素 | 第36-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第3章 干散货FFA价格波动性研究 | 第40-60页 |
| ·FFA市场的SV模型 | 第40-46页 |
| ·SV模型描述 | 第40-41页 |
| ·SV模型的性质 | 第41-44页 |
| ·SV模型的特征 | 第44页 |
| ·SV模型的参数估计 | 第44-46页 |
| ·实证分析 | 第46-58页 |
| ·数据收集及处理 | 第46-49页 |
| ·收益率序列统计特征 | 第49-52页 |
| ·单位根检验 | 第52-53页 |
| ·SV模型参数估计 | 第53-58页 |
| ·结果分析 | 第58-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 第4章 干散货FFA波动溢出效应分析 | 第60-86页 |
| ·FFA市场的波动溢出性 | 第60-63页 |
| ·FFA市场与即期市场的关联性 | 第60-62页 |
| ·不同FFA市场之间的关联性 | 第62-63页 |
| ·FFA市场波动溢出效应模型 | 第63-68页 |
| ·MSV模型 | 第63-64页 |
| ·VS-MSV模型 | 第64-65页 |
| ·VS-MSV模型参数估计 | 第65-66页 |
| ·波动溢出效应的判断 | 第66-67页 |
| ·先验密度设置 | 第67-68页 |
| ·FFA与即期市场波动溢出效应的验证 | 第68-76页 |
| ·数据的选取与处理 | 第68-70页 |
| ·数据统计特征与检验 | 第70-71页 |
| ·模型参数估计 | 第71-74页 |
| ·参数结果分析 | 第74-76页 |
| ·不同FFA市场波动溢出效应的验证 | 第76-84页 |
| ·数据的选取与处理 | 第76-78页 |
| ·数据统计特征与检验 | 第78-80页 |
| ·模型参数估计 | 第80-83页 |
| ·参数结果分析 | 第83-84页 |
| ·结果分析 | 第84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 第5章 干散货FFA市场行为特征识别 | 第86-114页 |
| ·FFA市场交易者的行为表现 | 第86-87页 |
| ·FFA市场投机泡沫分析 | 第87-104页 |
| ·投机泡沫检验模型 | 第87-95页 |
| ·FFA市场投机泡沫的验证 | 第95-103页 |
| ·结果分析 | 第103-104页 |
| ·FFA市场羊群效应分析 | 第104-112页 |
| ·FFA市场羊群行为检验模型 | 第104-108页 |
| ·FFA市场羊群效应的验证 | 第108-111页 |
| ·结果分析 | 第111-112页 |
| ·小结 | 第112-114页 |
| 第6章 结论与展望 | 第114-116页 |
| ·主要结论 | 第114-115页 |
| ·进一步研究的问题 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-124页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第124-126页 |
| 致谢 | 第126页 |
