| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 综述 | 第8-11页 |
| 2 广义保险模型 | 第11-15页 |
| ·随机点过程的理论 | 第11-12页 |
| ·盈余过程及跳-扩散金融市场 | 第12-14页 |
| ·破产概率 | 第14-15页 |
| 3 盈余过程的指数鞅变换 | 第15-22页 |
| ·假设条件 | 第15-16页 |
| ·主要结论 | 第16-22页 |
| 4 破产概率的Lundberg型上界 | 第22-25页 |
| ·基本概念 | 第22页 |
| ·主要结论 | 第22-25页 |
| 5 破产概率的随机模拟 | 第25-36页 |
| ·古典模型 | 第25-26页 |
| ·折现盈余模型 | 第26-27页 |
| ·扰动风险模型 | 第27-29页 |
| ·Asmussen-Nielsen界模型 | 第29-30页 |
| ·理赔额服从指数分布的保险模型 | 第30-32页 |
| ·成比例投资模型 | 第32-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 附录 | 第37-43页 |
| 致谢 | 第43页 |