| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 第一章 期权定价模型 | 第9-19页 |
| ·期权定价基本理论 | 第9-10页 |
| ·符号约定 | 第9页 |
| ·基本假设 | 第9-10页 |
| ·期权价值的内涵 | 第10页 |
| ·布朗运动与伊藤公式 | 第10-16页 |
| ·布朗运动（Brownian motion） | 第10-12页 |
| ·原生资产价格演化遵循的随机过程 | 第12-14页 |
| ·二次变差定理 | 第14-15页 |
| ·Ito公式 | 第15-16页 |
| ·期权定价的数学模型 | 第16-19页 |
| ·Black-Scholes 微分方程的推导 | 第16-18页 |
| ·欧式期权的定价公式 | 第18-19页 |
| 第二章 Black-Scholes 方程的一种新数值方法及分析 | 第19-25页 |
| ·二阶微商三次样条四阶逼近公式 | 第19页 |
| ·数值格式 | 第19-22页 |
| ·稳定性和收敛性分析 | 第22-23页 |
| ·数值算例 | 第23-25页 |
| 第三章 Black-Scholes 方程的一种新普遍性差分格式及分析 | 第25-32页 |
| ·普遍性差分格式 | 第25-27页 |
| ·误差分析 | 第27-28页 |
| ·格式的稳定性及收敛性分析 | 第28-30页 |
| ·数值算例 | 第30-32页 |
| 第四章 亚式期权定价的二叉树方法 | 第32-38页 |
| ·亚式期权 | 第32-33页 |
| ·亚式期权的二叉树定价 | 第33-36页 |
| ·单时段-双状态模型 | 第33页 |
| ·二叉树方法—不付红利 | 第33-36页 |
| ·数值算例 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-48页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第48页 |