| 论文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 指数基金及其跟踪误差 | 第8-23页 |
| 第一节 指数基金投资的理论基础和发展现状 | 第8-15页 |
| 一、指数基金的定义及特点 | 第8-9页 |
| 二、指数基金投资的理论基础 | 第9-13页 |
| 三、国内外指数基金的发展现状 | 第13-15页 |
| 第二节 跟踪误差在指数基金的理论研究和实际运行中的意义 | 第15-17页 |
| 第三节 指数基金跟踪误差的相关文献回顾和总结 | 第17-22页 |
| 一、成分以及形成原因 | 第19-21页 |
| 二、跟踪误差的优化方法 | 第21-22页 |
| 第四节 本文的主要内容和框架 | 第22-23页 |
| 第二章 跟踪误差的度量和成因分析 | 第23-36页 |
| 第一节 跟踪误差的度量方式 | 第23-26页 |
| 一、线性形式 | 第23-24页 |
| 二、统计形式 | 第24-26页 |
| 三、其他形式 | 第26页 |
| 第二节 跟踪误差的组成部分 | 第26-27页 |
| 第三节 影响跟踪误差的因素及其作用途径 | 第27-32页 |
| 一、影响跟踪误差的因素 | 第28-30页 |
| 二、作用途径 | 第30-32页 |
| 第四节 影响跟踪误差因素的实证分析 | 第32-36页 |
| 第三章 指数基金业绩评价——跟踪误差的度量 | 第36-51页 |
| 第一节 指数基金业绩评价的意义和内容 | 第36-37页 |
| 第二节 样本和数据的选取 | 第37-40页 |
| 一、样本的选取 | 第37-38页 |
| 二、数据来源 | 第38-40页 |
| 第三节 实证方法、结果和分析 | 第40-51页 |
| 一、相关性分析 | 第41页 |
| 二、单因素整体绩效评估模型 | 第41-46页 |
| 三、跟踪误差评估模型 | 第46-50页 |
| 四、综合评估 | 第50-51页 |
| 第四章 跟踪误差的风险分析和优化 | 第51-66页 |
| 第一节 跟踪误差的风险分析——理论模型 | 第51-56页 |
| 一、回归模型 | 第51-53页 |
| 二、相关系数分析 | 第53-54页 |
| 三、多因素模型 | 第54-56页 |
| 第二节 跟踪误差的风险分析——实证结果 | 第56-57页 |
| 第三节 投资组合跟踪误差的优化措施——控制交易成本 | 第57-61页 |
| 第四节 跟踪误差异常值——实证分析 | 第61-66页 |
| 第五章 本文的主要结论和建议 | 第66-70页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第66-67页 |
| 第二节 对我国指数基金跟踪误差评价的政策建议 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-77页 |
| 一、指数基金与相应的跟踪指数的拟合表 | 第70-75页 |
| 二、三种跟踪误差统计形式算法 | 第75页 |
| 三、指数基金异常值取点算法 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |