股指期货套利与套期保值研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第11-13页 |
| ·论文的研究内容和章节安排 | 第13-14页 |
| ·论文主要创新点 | 第14-16页 |
| 2 相关文献评述 | 第16-27页 |
| ·股指期货定价文献 | 第16-20页 |
| ·持有成本模型及其发展 | 第16-19页 |
| ·基于预期理论的定价模型 | 第19-20页 |
| ·套利现货组合构建方法文献 | 第20-23页 |
| ·套利机会及交易成本文献 | 第23-27页 |
| 3 股指期货定价模型的比较分析 | 第27-40页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第27-35页 |
| ·完美市场假设下的定价模型 | 第27-28页 |
| ·放宽完美市场假设下的一般化模型 | 第28-30页 |
| ·引入价格预期的不完美市场下的股指期货定价模型 | 第30-35页 |
| ·对四种股指期货定价模型的实证分析 | 第35-40页 |
| 4 期货现货套利中现货组合的构建 | 第40-59页 |
| ·现货组合的构建模型 | 第40-48页 |
| ·优化法构建投资组合 | 第40-44页 |
| ·未分层调整市值模型 | 第44-45页 |
| ·分层调整市值模型 | 第45-47页 |
| ·样本外期间绩效考察方法 | 第47-48页 |
| ·对沪深300 指数的实证分析 | 第48-59页 |
| ·标的指数介绍 | 第48-51页 |
| ·实证检验 | 第51-57页 |
| 1) ETF组合跟踪误差 | 第51-57页 |
| 2) 股票组合跟踪误差 | 第57页 |
| ·结论 | 第57-59页 |
| 5 期货现货套利相关参数及套利区间 | 第59-86页 |
| ·套利中现金股利的计算 | 第59-64页 |
| ·股利率的计算方法 | 第59-60页 |
| ·我国现金股利介绍 | 第60-62页 |
| ·沪深300 指数成分股股利分析 | 第62-64页 |
| ·套利中交易成本的计算 | 第64-78页 |
| ·交易成本的构成 | 第64-65页 |
| ·交易策略对变动成本的影响 | 第65-78页 |
| ·期货现货套利区间的确立 | 第78-80页 |
| ·开始和结束套利的时机选择 | 第80-84页 |
| ·期货现货套利的风险分析 | 第84-86页 |
| 6 股指期货合约间套利 | 第86-102页 |
| ·股指期货合约间套利的含义 | 第86页 |
| ·股指期货跨期套利 | 第86-96页 |
| ·股指期货跨市场套利 | 第96-102页 |
| 7 股指期货的套期保值 | 第102-124页 |
| ·套期保值理论 | 第102-107页 |
| ·股指期货的复合套期保值 | 第107-116页 |
| ·股指期货套期保值实证分析 | 第116-124页 |
| 8 结论与展望 | 第124-126页 |
| ·本文主要结论 | 第124-125页 |
| ·论文不足之处及需要进一步研究的问题 | 第125-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-136页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第136页 |
