对我国股票市场是否存在过度反应的实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
1 绪论	第8-11页
·国内外研究背景	第8-10页
·本文的主要工作	第10-11页
2 理论介绍、指标设定与样本选取	第11-20页
·行为金融理论介绍	第11-14页
·期望理论	第11-12页
·投资行为模型	第12-14页
·过度反应相关理论综述	第14-17页
·前期收益理论	第14-15页
·风险理论	第15-16页
·规模理论	第16页
·询报价理论	第16-17页
·指标设定	第17-19页
·形成期排序方法	第17-18页
·检验期检验方法	第18页
·显著性检验	第18-19页
·样本选取	第19-20页
3 对我国股市的过度反应实证分析	第20-34页
·长期内过度反应的实证分析	第20-22页
·短期内过度反应的实证分析	第22-24页
·在完整牛熊周期下的过度反应实证分析	第24-26页
·行业间的过度反应实证分析	第26-30页
·过度反应现象与风险溢价假说的探讨	第30-32页
·结论	第32页
·对实证结果的解释	第32-34页
4 总结与建议	第34-36页
·总结本文不足的地方	第34页
·投资策略的建议	第34-36页
致谢	第36-37页
参考文献	第37-40页
附录	第40-41页