| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·信用风险量化模型的应用研究 | 第14页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第14-15页 |
| ·文章的研究方法与结构安排 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 信用风险模型及其与非预期损失的计量 | 第18-30页 |
| ·信用风险的定义及其量化 | 第18-19页 |
| ·信用风险的定义 | 第18-19页 |
| ·信用风险量化是现代风险管理的目标 | 第19页 |
| ·新资本协议中以内部评级法为核心的信用风险测量方法 | 第19-22页 |
| ·新资本协议关于内部评级法的要求 | 第20-21页 |
| ·对信用风险精确计量的内部评级法 | 第21-22页 |
| ·信用风险度量模型的比较分析 | 第22-26页 |
| ·国外信用风险测量方法的演进 | 第22-23页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第23-26页 |
| ·非预期损失的计量与信用风险模型的关系 | 第26-30页 |
| ·风险损失的分类 | 第26-27页 |
| ·运用信用风险模型计量非预期损失 | 第27-30页 |
| 第3章 聚合信用风险模型在我国银行的适用性研究 | 第30-39页 |
| ·我国银行信用风险度量的发展与现状分析 | 第30-33页 |
| ·我国银行贷款的风险度管理 | 第30-31页 |
| ·我国银行基于系数法的经济资本管理 | 第31-32页 |
| ·我国银行实施内部评级法的制约因素 | 第32-33页 |
| ·聚合信用风险模型在我国银行的适用性分析 | 第33-35页 |
| ·现代信用风险度量模型应用的对比分析 | 第33-34页 |
| ·聚合信用风险模型在我国银行应用的可行性分析 | 第34-35页 |
| ·聚合信用风险模型的基本原理 | 第35-39页 |
| ·聚合信用风险模型的基本假设及其框架 | 第35-36页 |
| ·模型计算违约损失分布的步聚 | 第36-39页 |
| 第4章 聚合信用风险模型在我国银行应用的实证研究 | 第39-49页 |
| ·数据的选取与说明 | 第39-41页 |
| ·样本数据的采集 | 第39页 |
| ·模型的参数估计 | 第39-41页 |
| ·模型在我国商业银行应用的实证计算 | 第41-44页 |
| ·计算违约事件的频率 | 第41-42页 |
| ·计算违约损失率 | 第42页 |
| ·计算贷款组合的违约损失分布 | 第42-44页 |
| ·模型应用的实证检验 | 第44-47页 |
| ·违约损失率分布的检验 | 第44页 |
| ·贷款组合损失分布的检验 | 第44-46页 |
| ·计量贷款组合的预期损失与非预期损失 | 第46-47页 |
| ·聚合信用风险模型在我国银行运用的有效性 | 第47-49页 |
| ·模型替代我国银行系数法的效果分析 | 第47-48页 |
| ·模型在我国银行具备较强的可操作性 | 第48-49页 |
| 第5章 拓展聚合信用风险模型的进一步思考 | 第49-55页 |
| ·夯实聚合信用风险模型的应用基础 | 第49-50页 |
| ·从内部评级法分析模型的改进方向 | 第49页 |
| ·数据挖掘及其整理的完善 | 第49-50页 |
| ·聚合信用风险模型拓展的具体建议 | 第50-52页 |
| ·借鉴国外方法来提高计算违约概率的精确性 | 第50-51页 |
| ·在模型中纳入经济景气循环因素 | 第51-52页 |
| ·考虑违约损失率与违约概率的相关性 | 第52页 |
| ·利用聚合信用风险模型完善我国银行经济资本管理方法 | 第52-55页 |
| ·与RAROC结合研究我国银行经济资本配置方法 | 第52-53页 |
| ·为我国银行贷款定价提供科学依据 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |