| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-9页 |
| 第2章 基本概念和基本理论 | 第9-18页 |
| ·期权的概念和性质 | 第9-10页 |
| ·期权的概念 | 第9页 |
| ·期权的基本性质 | 第9-10页 |
| ·相关的数学理论 | 第10-18页 |
| ·It(?)过程与随机积分 | 第10-13页 |
| ·Lévy过程与随机积分 | 第13-18页 |
| 第3章 B-S模型 | 第18-32页 |
| ·B-S方程的推导 | 第18-20页 |
| ·B-S定价公式的得出 | 第20-26页 |
| ·求解B-S方程 | 第20-23页 |
| ·鞅方法 | 第23-26页 |
| ·对B-S定价公式的分析 | 第26-27页 |
| ·B-S模型之推广 | 第27-32页 |
| ·主要结果 | 第27-28页 |
| ·主要结果的证明 | 第28-29页 |
| ·一些例子 | 第29-32页 |
| 第4章 Lévy型股票价格模型 | 第32-40页 |
| ·模型分析 | 第32-35页 |
| ·经典模型 | 第32-34页 |
| ·经典模型之推广 | 第34-35页 |
| ·主要结果及其证明 | 第35-40页 |
| ·主要结果 | 第35-36页 |
| ·主要结果的证明 | 第36-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |