基于风险分析的可转换债券条款设计研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 序言 | 第7-14页 |
| ·国内外可转换债券的发展 | 第7-10页 |
| ·国外可转换债券的发展 | 第7-8页 |
| ·国内可转换债券的发展 | 第8-10页 |
| ·研究意义及方法 | 第10-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文结构及创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 可转换债券概述 | 第14-23页 |
| ·可转换债券的含义 | 第14页 |
| ·可转换债券的特点 | 第14-16页 |
| ·债权性 | 第14页 |
| ·股权性 | 第14-15页 |
| ·期权性 | 第15页 |
| ·可转换性 | 第15页 |
| ·收益的不确定性 | 第15页 |
| ·价格特点 | 第15-16页 |
| ·可转换债券的发行条件 | 第16页 |
| ·可转换债券的基本条款概述 | 第16-20页 |
| ·发行规模 | 第16页 |
| ·发行期限 | 第16-17页 |
| ·票面金额 | 第17页 |
| ·票面利率 | 第17页 |
| ·利息支付 | 第17页 |
| ·转股价格 | 第17-18页 |
| ·转换期限 | 第18页 |
| ·转股价格修正条款 | 第18页 |
| ·赎回条款 | 第18-19页 |
| ·回售条款 | 第19页 |
| ·信用评级 | 第19-20页 |
| ·可转换债券与其它融资方式的比较 | 第20-23页 |
| ·可转换债券与债券和股票的比较 | 第20-22页 |
| ·可转换债券与增发新股和配股的比较 | 第22-23页 |
| 第三章 可转换债券的风险分析 | 第23-32页 |
| ·可转换债券的风险分析 | 第23-27页 |
| ·发行风险 | 第23-24页 |
| ·转换风险 | 第24-26页 |
| ·其它因素带来的风险 | 第26-27页 |
| ·可转换债券常用定价方法简述 | 第27-30页 |
| ·二叉树模型 | 第27-28页 |
| ·有限差分法 | 第28页 |
| ·Monte Carlo 模拟计算方法 | 第28-29页 |
| ·有限元方法 | 第29页 |
| ·B-S 模型 | 第29-30页 |
| ·风险中性定价方法 | 第30页 |
| ·现实综合定价方法 | 第30页 |
| ·对模型风险管理的分析 | 第30-32页 |
| 第四章 可转换债券价格影响因素的相关性分析 | 第32-38页 |
| ·可转换债券价格的主要影响因素 | 第32-33页 |
| ·股票价格变化对可转换债券价格影响的相关性分析 | 第33-35页 |
| ·市场利率变化对可转换债券价格影响的相关性分析 | 第35-36页 |
| ·本文实证研究局限性的分析 | 第36-38页 |
| 第五章 改善可转换债券条款设计规避一定的风险 | 第38-49页 |
| ·我国可转换债券发行公司的情况分析 | 第38-39页 |
| ·债券性条款设计分析 | 第39-41页 |
| ·发行规模 | 第39页 |
| ·发行时机 | 第39-40页 |
| ·发行期限 | 第40页 |
| ·票面利率 | 第40-41页 |
| ·股权性条款设计分析 | 第41-44页 |
| ·转换期限 | 第41-42页 |
| ·转股价格与转股价格修正条款 | 第42-44页 |
| ·赎回条款设计分析 | 第44-46页 |
| ·回售条款设计分析 | 第46-47页 |
| ·可转换债券的风险管理 | 第47-49页 |
| 结束语 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-92页 |
| 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第92页 |
