证券投资基金资产配置及其绩效研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第10-36页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-18页 |
| ·文献综述 | 第18-34页 |
| ·研究方法、结构安排和创新点 | 第34-36页 |
| 2 证券投资基金资产配置概述 | 第36-60页 |
| ·证券投资基金资产配置的内涵和重要性 | 第36-38页 |
| ·资产配置的过程、意义和条件 | 第38-39页 |
| ·资产配置的资产类别选择 | 第39-46页 |
| ·资产配置策略的主要类型 | 第46-57页 |
| ·资产配置的再平衡 | 第57-60页 |
| 3 证券投资基金资产配置与流动性风险防范 | 第60-82页 |
| ·证券投资基金流动性风险概述 | 第60-64页 |
| ·开放式基金最佳现金配置头寸 | 第64-72页 |
| ·开放式基金最优资产配置比例与最优费率结构设计 | 第72-82页 |
| 4 证券投资基金固定收益类资产配置 | 第82-107页 |
| ·固定收益类证券概述 | 第82-84页 |
| ·债券投资资产配置应遵循的原则 | 第84-86页 |
| ·债券资产配置的利率风险度量 | 第86-88页 |
| ·债券投资资产配置主要策略 | 第88-97页 |
| ·债券投资资产配置的套利策略 | 第97-104页 |
| ·通货膨胀指数化债券的资产配置 | 第104-107页 |
| 5 证券投资基金保险型资产配置策略 | 第107-136页 |
| ·静态保险型资产配置策略 | 第107-113页 |
| ·动态保险型资产配置策略 | 第113-124页 |
| ·保险型资产配置策略评析 | 第124-128页 |
| ·我国证券投资基金动态资产配置策略的实证研究 | 第128-136页 |
| 6 证券投资基金资产配置的绩效研究 | 第136-162页 |
| ·国外资产配置绩效研究的演进 | 第136-139页 |
| ·BHB 和BDB 基金资产配置绩效分解方法 | 第139-144页 |
| ·IK 基金资产配置绩效分解方法 | 第144-150页 |
| ·我国证券投资基金资产配置绩效的实证研究 | 第150-162页 |
| 7 结论 | 第162-164页 |
| 致谢 | 第164-165页 |
| 参考文献 | 第165-171页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第171页 |
