| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·Bachelier 和数理金融的开端 | 第11-12页 |
| ·几何 Brown 运动和 Black-Scholes 公式 | 第12-13页 |
| ·Black-Scholes 模型的发展 | 第13-14页 |
| ·期权定价中的数值方法 | 第14-16页 |
| ·研究目的和主要内容 | 第16-17页 |
| 2 有限状态多期模型下的定价测度 | 第17-27页 |
| ·有限状态多期模型 | 第17-18页 |
| ·信息和熵计量经济学 | 第18-21页 |
| ·最小熵等价鞅测度的存在唯一性 | 第21-22页 |
| ·有限状态多期模型下的最小熵等价鞅测度 | 第22-27页 |
| 3 欧式期权定价 | 第27-57页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·期权定价基本理论 | 第27-30页 |
| ·Black-Scholes 公式 | 第30-32页 |
| ·规范测度定价方法 | 第32-34页 |
| ·随机模拟基本理论 | 第34-37页 |
| ·MC下的最小熵等价鞅测度定价 | 第37-40页 |
| ·MCMC下的最小熵等价鞅测度定价 | 第40-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 4 美式期权定价 | 第57-80页 |
| ·美式期权定价问题的提法 | 第57-58页 |
| ·美式期权定价中的数值方法 | 第58-61页 |
| ·MC 下的美式期权定价 | 第61-74页 |
| ·MCMC 下的美式期权定价 | 第74-79页 |
| ·小结 | 第79-80页 |
| 5 最小熵等价鞅测度下的市场趋势 | 第80-88页 |
| ·红利支付的结构 | 第80-81页 |
| ·有红利支付下的最小熵等价鞅测度 | 第81-84页 |
| ·红利率、无风险利率和市场发展趋势 | 第84-88页 |
| 6 有限状态多期模型下的市场风险 | 第88-101页 |
| ·引言 | 第88-90页 |
| ·分数型过程 | 第90页 |
| ·膨胀的 Poisson 过程 | 第90-94页 |
| ·现金流的矩 | 第94-97页 |
| ·投资收益的随机模拟 | 第97-99页 |
| ·小结 | 第99-101页 |
| 7 总结和展望 | 第101-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
| 参考文献 | 第104-113页 |
| 附录1 攻读博士学位期间相关论文目录 | 第113-114页 |