| 前言 | 第1-12页 |
| 第1章 金融市场风险度量的历史回顾 | 第12-35页 |
| §1.1 金融风险、金融市场风险与风险管理 | 第12-19页 |
| §1.2 风险度量技术 | 第19-26页 |
| §1.3 VaR与ES方法 | 第26-33页 |
| §1.4 风险度量研究的最新进展 | 第33-35页 |
| 第2章 金融市场风险度量文献综述和评论 | 第35-47页 |
| §2.1 金融市场风险度量的理论文献评述 | 第35-39页 |
| §2.2 金融市场风险度量的实证文献评述 | 第39-42页 |
| §2.3 金融市场风险度量方法的比较 | 第42-47页 |
| 第3章 金融市场风险度量的EVT方法 | 第47-65页 |
| §3.1 极值理论 | 第47-51页 |
| §3.2 VaR和ES风险测度模型 | 第51-52页 |
| §3.3 VaR和ES模型市场风险度量的检验 | 第52-54页 |
| §3.4 动态风险管理模型与极值理论方法 | 第54-56页 |
| §3.5 单变量EVT度量VaR和ES的实证研究 | 第56-65页 |
| 第4章 金融市场风险度量的Copula方法 | 第65-95页 |
| §4.1 Copula理论 | 第65-74页 |
| §4.2 市场的协同运动(Comovements)和Copula集合 | 第74-86页 |
| §4.3 Archimedean Copula的模型选择检验 | 第86-89页 |
| §4.4 Copula函数度量风险的Monte Carlo模拟 | 第89-95页 |
| 第5章 多变量EVT与Copula风险管理的应用研究 | 第95-106页 |
| §5.1 多变量极值理论 | 第95-98页 |
| §5.2 沪深股市联合分布的尾部估计—二元POT模型 | 第98-101页 |
| §5.3 沪深股市的相关性分析—Logistic模型 | 第101-106页 |
| 结论 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-119页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文和学术成果 | 第119-120页 |
| 论文摘要(中文) | 第120-123页 |
| 论文摘要(英文) | 第123-127页 |
| 致谢 | 第127页 |
