基于多主体的股票市场建模与分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·股市建模的国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文主要工作及安排 | 第11-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-12页 |
| ·文章内容安排 | 第12-14页 |
| 第二章 股市建模相关理论 | 第14-23页 |
| ·股票价格时间序列的典型统计特征 | 第14-15页 |
| ·资产收益率 | 第14页 |
| ·收益分布 | 第14-15页 |
| ·ARCH模型族 | 第15-16页 |
| ·多Agent理论 | 第16-23页 |
| ·Agent | 第16-19页 |
| ·多Agent系统 | 第19-20页 |
| ·多Agent建模 | 第20-21页 |
| ·建立多Agent模型的步骤 | 第21页 |
| ·多Agent建模的特点 | 第21-23页 |
| 第三章 股市建模常用平台 | 第23-35页 |
| ·Ascape | 第23-24页 |
| ·Repast | 第24-25页 |
| ·Swarm | 第25-35页 |
| ·Swarm的历史背景和意义 | 第25-26页 |
| ·Swarm的类库结构 | 第26-31页 |
| ·Swarm的系统结构 | 第31-33页 |
| ·Swarm的建模思想和建模步骤 | 第33-35页 |
| 第四章 股票市场波动聚集影响因素的研究 | 第35-44页 |
| ·基于多主体的股市模型 | 第35-38页 |
| ·模型介绍 | 第35-36页 |
| ·主体间的传播过程 | 第36-37页 |
| ·交易规则 | 第37-38页 |
| ·仿真实验结果与分析 | 第38-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 基于Swarm平台的股市建模 | 第44-57页 |
| ·股市模型 | 第44-47页 |
| ·价格形成过程 | 第47-48页 |
| ·基于Swarm的仿真 | 第48-50页 |
| ·仿真结果分析 | 第50-56页 |
| ·收益分布 | 第50-51页 |
| ·不同市场形态下GARCH效应分析 | 第51-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 作者简介 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
