| 独创性声明 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和研究内容 | 第11-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| 第二章 信用风险概述 | 第17-29页 |
| ·信用风险的定义及特征 | 第17-19页 |
| ·信用风险的定义 | 第17-18页 |
| ·信用风险的特征 | 第18-19页 |
| ·信用风险的风险因子分析 | 第19-21页 |
| ·风险度量的涵义及方法 | 第21-26页 |
| ·风险度量的涵义 | 第21-22页 |
| ·风险度量的方法 | 第22-26页 |
| ·信用风险量化管理发展的动因分析 | 第26-29页 |
| ·信用风险计量技术取得了突破性的发展 | 第26-28页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》促进了信用风险量化管理的发展 | 第28-29页 |
| 第三章 信用风险管理模型解析 | 第29-46页 |
| ·传统信用风险管理模型 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险管理模型 | 第30-43页 |
| ·现代资产组合管理模型简析 | 第30-35页 |
| ·CreditMetrics模型和KMV模型的比较 | 第35-36页 |
| ·CreditMetrics模型的计算示例 | 第36-43页 |
| ·信用风险管理模型的有效性评估 | 第43-46页 |
| 第四章 基于CreditMetrics思想的我国银行贷款VaR值的量化分析 | 第46-56页 |
| ·现代信用风险管理技术在我国运用的可行性分析 | 第46-47页 |
| ·基于我国实际的CreditMetrics模型的修正 | 第47-51页 |
| ·信用转移矩阵 | 第48-49页 |
| ·违约回收率 | 第49页 |
| ·远期收益率曲线 | 第49-51页 |
| ·应用CreditMetrics计算银行贷款的信用风险 | 第51-56页 |
| ·单笔贷款VaR值的实例分析 | 第51-53页 |
| ·衡量组合贷款的VaR值的思想 | 第53-56页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险管理研究 | 第56-65页 |
| ·我国商业银行信用风险的特点 | 第56-58页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的现状 | 第58-60页 |
| ·我国商业银行信用风险管理取得的经验 | 第58-59页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第59-60页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法——贷款风险度 | 第60-63页 |
| ·信用评级模型 | 第61-62页 |
| ·决策分析 | 第62-63页 |
| ·贷款风险度和CreditMetrics模型度量风险的比较 | 第63-65页 |
| 第六章 我国商业银行信用风险度量管理的建议 | 第65-70页 |
| ·我国商业银行的外部环境建设 | 第65-66页 |
| ·结合我国实际，加强征信和信用评级体系建设 | 第65-66页 |
| ·加强金融监管，大力发展金融市场 | 第66页 |
| ·加强我国商业银行的内部管理 | 第66-68页 |
| ·风险管理组织体系建设 | 第66-67页 |
| ·信息系统建设 | 第67-68页 |
| ·积极进行信用风险管理人员培养 | 第68页 |
| ·我国信用风险管理模型的建立 | 第68-70页 |
| ·信用风险模型的设立原则 | 第68页 |
| ·先进信用风险管理模型的借鉴 | 第68-70页 |
| 第七章 结束语 | 第70-72页 |
| ·本文的主要工作和创新点 | 第70-71页 |
| ·本文的主要工作 | 第70页 |
| ·本文的创新点 | 第70-71页 |
| ·本文的研究局限和展望 | 第71-72页 |
| ·研究局限 | 第71页 |
| ·展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第77页 |
