| 1． 导言 | 第1-11页 |
| 1．1 问题的提出 | 第6页 |
| 1．2 研究的意义 | 第6-7页 |
| 1．3 研究的范围及概念的界定 | 第7-9页 |
| 1．4 研究的方法 | 第9页 |
| 1．5 研究思路与正文框架 | 第9-11页 |
| 2． 相关理论综述 | 第11-14页 |
| 2．1 国外相关理论综述 | 第11-12页 |
| 2．2 国内相关理论综述 | 第12-14页 |
| 3． 中国股票市场波动和债券市场波动的因果关系分析 | 第14-21页 |
| 3．1 因果关系的界定及分析意义 | 第14页 |
| 3．2 Granger因果关系模型 | 第14-16页 |
| 3．3 中国股市波动与债市波动的因果关系分析 | 第16-18页 |
| 3．4 股票与债券市场的相关关系检验 | 第18-19页 |
| 3．5 小结 | 第19-21页 |
| 4． 中国股市波动和债市波动的时变性分析 | 第21-31页 |
| 4．1 ARCH模型及应用 | 第21-23页 |
| 4．2 股票与债券市场的波动性的分析 | 第23-26页 |
| 4．3 股票与债券市场的波动的关联关系的定性分析 | 第26-29页 |
| 4．4 小结 | 第29-31页 |
| 5． 中国股市和债市波动的影响因素分析 | 第31-47页 |
| 5．1 中国股市和债市波动的影响因素分析 | 第31-32页 |
| 5．2 利率变动与股市债市的波动 | 第32-39页 |
| 5．3 货币供应与股市债市的波动 | 第39-43页 |
| 5．4 物价变动中的股市债市波动 | 第43-47页 |
| 6． 结论 | 第47-55页 |
| 6．1 本文的主要结论 | 第47页 |
| 6．2 本文的局限性 | 第47-48页 |
| 6．3 本文的创新之处 | 第48页 |
| 6．4 有待进一步研究的问题 | 第48-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的课题 | 第59页 |