| 1 绪论 | 第1-19页 |
| ·本文研究的背景，目的和意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究的背景 | 第9-10页 |
| ·本文研究的目的 | 第10页 |
| ·本文研究的意义 | 第10页 |
| ·信用风险的定义，成因和后果 | 第10-14页 |
| ·信用风险的定义 | 第10-12页 |
| ·信用风险的成因 | 第12页 |
| ·信用风险的后果 | 第12-14页 |
| ·关于信用风险结构模型研究的文献综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究 | 第14-15页 |
| ·国内研究 | 第15-16页 |
| ·本文的框架和创新 | 第16-19页 |
| ·本文的框架 | 第16-17页 |
| ·本文的研究成果和创新工作 | 第17-19页 |
| 2 信用风险结构模型 | 第19-32页 |
| ·Merton 模型 | 第19-23页 |
| ·模型的基本框架 | 第19-22页 |
| ·Merton 模型的预期违约概率 | 第22-23页 |
| ·算例分析 | 第23页 |
| ·Longstaff-Schwartz 模型 | 第23-28页 |
| ·模型的改进 | 第23-24页 |
| ·模型的假设 | 第24-25页 |
| ·固定利率债券定价 | 第25-27页 |
| ·浮动利率债券定价 | 第27-28页 |
| ·Leland-Toft 模型 | 第28-32页 |
| ·模型的特点 | 第28页 |
| ·带息票债券定价 | 第28-29页 |
| ·内生违约边界 | 第29-31页 |
| ·预期违约率的计算 | 第31-32页 |
| 3 基于 Leland-Toft 模型的上市公司信用风险研究 | 第32-42页 |
| ·参数设定 | 第32-34页 |
| ·公司初始资产价值和资产收益的波动率 | 第32页 |
| ·公司股权价值 | 第32页 |
| ·股权收益波动率 | 第32-33页 |
| ·总债务和债务利息 | 第33页 |
| ·时间参数 | 第33页 |
| ·无风险利率 | 第33页 |
| ·税率 | 第33页 |
| ·破产费用 | 第33-34页 |
| ·支出率 | 第34页 |
| ·公司资产价值增长率 | 第34页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第34-35页 |
| ·本文的研究样本 | 第34-35页 |
| ·数据来源 | 第35页 |
| ·Leland-Toft 模型识别信用风险的有效性分析 | 第35-39页 |
| ·有效性分析方法 | 第35-36页 |
| ·有效性分析结果 | 第36-39页 |
| ·我国上市公司信用风险状况分析 | 第39-41页 |
| ·研究改进意见 | 第41-42页 |
| 4 结论和政策建议 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录：MATLAB 程序源代码 | 第47-49页 |