| 第一章 导论 | 第1-10页 |
| 第一节 研究背景和目的 | 第7-8页 |
| 第二节 本文的研究思路和方法 | 第8页 |
| 第三节 本文的结构安排 | 第8-10页 |
| 第二章 权证及可转换债券概述 | 第10-26页 |
| 第一节 权证概述 | 第10-15页 |
| 一、权证的特征、分类及其市场功能 | 第10-14页 |
| 二、影响权证价值的因素 | 第14-15页 |
| 第二节 可转换债券概述 | 第15-26页 |
| 一、可转换债券的特征、分类及其市场功能 | 第15-19页 |
| 二、影响可转换债券价值的因素 | 第19-26页 |
| 第三章 权证和可转换债券定价的理论回顾 | 第26-41页 |
| 第一节 权证定价的理论回顾 | 第26-29页 |
| 一、国外的研究理论回顾 | 第26-28页 |
| 二、国内的研究理论回顾 | 第28-29页 |
| 第二节 可转换债券定价的理论回顾 | 第29-38页 |
| 一、国外的研究理论回顾 | 第29-35页 |
| 二、国内的研究理论回顾 | 第35-38页 |
| 第三节 传统定价方法的问题与不完全市场下期权的定价理论 | 第38-41页 |
| 第四章 卖空约束下的期权定价模型 | 第41-57页 |
| 第一节 完全金融市场模型 | 第41-46页 |
| 一、金融资产模型 | 第41-42页 |
| 二、投资和消费过程 | 第42-44页 |
| 三、期权和套利行为 | 第44-46页 |
| 第二节 不完全市场和凸约束 | 第46-48页 |
| 第三节 公平价格 | 第48-57页 |
| 第五章 权证与转债的定价 | 第57-63页 |
| 第一节 权证的定价模型 | 第57-58页 |
| 第二节 可转换债券的定价模型 | 第58-63页 |
| 一、蒙特卡罗算法 | 第59-60页 |
| 二、可转债价格的计算 | 第60-63页 |
| 第六章 实证检验 | 第63-66页 |
| 第七章 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |