| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract(英文摘要) | 第8-10页 |
| 第一章 引论 | 第10-15页 |
| §1.1 序言 | 第10-12页 |
| §1.1.1 期权的概念 | 第10-11页 |
| §1.1.2 如何定价期权 | 第11-12页 |
| §1.2 期权的发展历史 | 第12-14页 |
| §1.2.1 标准期权 | 第12-13页 |
| §1.2.2 亚式期权和回望期权 | 第13-14页 |
| §1.3 本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价模型的应用 | 第15-24页 |
| §2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第15-19页 |
| §2.2 Black-Scholes期权定价模型的推广 | 第19-22页 |
| §2.2.1 有交易成本的欧式期权定价公式 | 第19-21页 |
| §2.2.2 非风险中性定价意义下的B-S模型 | 第21-22页 |
| §2.3 路径依赖型期权统一的Black-Scholes模型 | 第22-24页 |
| 第三章 亚式期权和回望期权 | 第24-57页 |
| §3.1 亚式期权的涵义及其定价模型 | 第24-26页 |
| §3.2 几何平均亚式期权定价 | 第26-37页 |
| §3.3 算术平均亚式期权定价 | 第37-45页 |
| §3.4 非风险中性意义下的几何平均亚式期权定价 | 第45-50页 |
| §3.5 回望期权 | 第50-57页 |
| §3.5.1 涵义及其定价模型 | 第50-53页 |
| §3.5.2 定价公式 | 第53-57页 |
| 第四章 结束语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 硕士期权发表的文章 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 论文独创性声明 | 第62页 |
| 论文使用授权声明 | 第62-63页 |
