| 前言 | 第1-13页 |
| 第一章 经典资产定价理论回顾 | 第13-31页 |
| 第一节 资本资产定价模型 | 第13-18页 |
| 第二节 CAPM扩展 | 第18-23页 |
| 第三节 套利定价理论 | 第23-26页 |
| 第四节 基于ARCH建模的条件CAPM | 第26-29页 |
| 本章小结及评述 | 第29-31页 |
| 第二章 资产定价理论的检验 | 第31-45页 |
| 第一节 CAPM的检验 | 第31-36页 |
| 第二节 跨期资产定价模型的检验 | 第36-38页 |
| 第三节 套利定价理论的检验 | 第38-41页 |
| 第四节 条件CAPM的检验 | 第41-43页 |
| 本章小结及评述 | 第43-45页 |
| 第三章 CAPM异象与解释 | 第45-57页 |
| 第一节 CAPM异象的提出 | 第45-46页 |
| 第二节 CAPM异象的实证偏差解释 | 第46-48页 |
| 第三节 Fama和French的三因子模型 | 第48-50页 |
| 第四节 Jagannathan和Wang的PL模型 | 第50-54页 |
| 第五节 市场无效性 | 第54-55页 |
| 本章小结及评述 | 第55-57页 |
| 第四章 股票溢价之谜和CCAPM扩展 | 第57-72页 |
| 第一节 股票溢价之谜的提出 | 第57-60页 |
| 第二节 偏好修正模型 | 第60-64页 |
| 第三节 不完善市场模型 | 第64-66页 |
| 第四节 交易成本解释 | 第66-68页 |
| 第五节 股票溢价之谜研究的最新发展 | 第68-70页 |
| 本章小结及评述 | 第70-72页 |
| 第五章 行为金融理论 | 第72-89页 |
| 第一节 行为金融对EMH的挑战 | 第72-74页 |
| 第二节 展望理论(Prospect Theory | 第74-78页 |
| 第三节 其他重要的行为理论 | 第78-80页 |
| 第四节 BAPM和BPT | 第80-84页 |
| 第五节 行为金融对资产定价异象的解释 | 第84-87页 |
| 本章小结及评述 | 第87-89页 |
| 结束语 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-97页 |
| 附录 | 第97-115页 |
| 作者在攻读硕士研究生期间发表的论文清单 | 第115页 |