| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| ·利率概述 | 第7-11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 第二章 利率期限结构模型的理论基础 | 第13-24页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第13-16页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第16-23页 |
| ·本章结论 | 第23-24页 |
| 第三章 新型的利率期限结构模型 | 第24-36页 |
| ·利率期限结构的水平模型 | 第24-27页 |
| ·一个基于水平模型的利率结构转换模型 | 第27-32页 |
| ·随机跳跃过程模型 | 第32-35页 |
| ·本章结论 | 第35-36页 |
| 第四章 利率期限结构模型的一致性及其应用 | 第36-44页 |
| ·风险中性测度 | 第36-38页 |
| ·利率期限结构模型的一致性 | 第38-41页 |
| ·利率期限结构模型在企业融资决策问题中的应用 | 第41-43页 |
| ·本章结论 | 第43-44页 |
| 总结 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |