| 第一章 导 论 | 第1-23页 |
| ·商业银行投资风险的界定及其分析框架 | 第10-17页 |
| ·关于风险概念的几种讨论 | 第10-11页 |
| ·商业银行投资风险的定义和风险管理界定 | 第11页 |
| ·商业银行投资风险管理的意义 | 第11-13页 |
| ·商业银行投资风险的内涵 | 第13-14页 |
| ·商业银行投资风险的特性 | 第14-15页 |
| ·商业银行投资风险结构 | 第15-16页 |
| ·商业银行投资风险分析框架 | 第16-17页 |
| ·选题意义 | 第17-18页 |
| ·国内外研究述评 | 第18-20页 |
| ·国外研究述评 | 第18-19页 |
| ·国内研究述评 | 第19-20页 |
| ·基本思路和论文结构 | 第20-23页 |
| ·基本思路 | 第20页 |
| ·论文结构及研究方法 | 第20-22页 |
| ·论文可能创新之处 | 第22-23页 |
| 第二章 投资工具与潜在风险 | 第23-33页 |
| ·投资工具的定价 | 第23-24页 |
| ·贷款定息、定价的方式 | 第23-24页 |
| ·贷款与债券定价的一致性 | 第24页 |
| ·投资工具定价模型 | 第24页 |
| ·影响投资工具定价的因素与潜在风险 | 第24-29页 |
| ·债券价格、收益率与潜在风险 | 第24-27页 |
| ·影响贷款利率的因素与潜在风险 | 第27-29页 |
| ·我国商业银行投资工具实证分析 | 第29-32页 |
| ·国债投资实证分析 | 第29-31页 |
| ·贷款投资实证分析 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 投资对象与潜在风险 | 第33-44页 |
| ·关于投资对象的风险理论 | 第33-36页 |
| ·信用风险的数学原理 | 第33-34页 |
| ·信用风险的决策模型 | 第34-35页 |
| ·信用风险决策机制及分析 | 第35-36页 |
| ·信用风险程度模糊综合评价 | 第36-43页 |
| ·信用风险程度模糊综合评价模型 | 第36-39页 |
| ·模糊综合判别法 | 第39-41页 |
| ·我国企业信用风险评价实证研究 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 宏观经济与潜在投资风险 | 第44-59页 |
| ·投资工具、投资对象和宏观经济运行关系 | 第44-45页 |
| ·收益与宏观经济运行关系的理论分析 | 第44页 |
| ·收益率、宏观经济运行协调性与潜在风险 | 第44-45页 |
| ·证券、企业、宏观经济协调性与投资风险 | 第45-52页 |
| ·相关系数检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验(Cointegration Test) | 第46-47页 |
| ·Granger-causality检验 | 第47页 |
| ·SWARCH模型 | 第47-52页 |
| ·我国证券、企业、宏观经济协调性与投资风险实证分析 | 第52-58页 |
| ·数据指标的选取和数据处理 | 第52-53页 |
| ·相关性分析 | 第53-55页 |
| ·协整分析 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 投资组合风险管理及评价 | 第59-74页 |
| ·商业银行投资风险度量及管理 | 第59-69页 |
| ·商业银行投资风险的基本度量方法 | 第59-61页 |
| ·现代风险度量方法 | 第61-63页 |
| ·组合风险的分散化 | 第63-64页 |
| ·优化投资组合 | 第64页 |
| ·单项资产投资风险度量实证分析 | 第64-67页 |
| ·商业银行投资组合风险管理 | 第67-68页 |
| ·小结 | 第68-69页 |
| ·商业银行投资组合风险评价 | 第69-74页 |
| ·商业银行投资风险因素变异的原因剖析 | 第69-71页 |
| ·我国商业银行投资风险管理建议 | 第71-74页 |
| 结 束 语 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致 谢 | 第78-79页 |
| 作者简介 | 第79页 |