金融投资决策模型研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
第一章 绪论	第6-10页
·金融投资问题研究意义	第6-7页
·投资消费文献综述	第7-9页
·研究目的与论文结构	第9-10页
第二章 完备信息终止时刻期望效用模型	第10-18页
·引言	第10-11页
·完备信息下组合投资模型	第11-12页
·完备信息下组合投资模型解的条件	第12-13页
·双曲绝对风险回避系数投资者的策略	第13-18页
第三章 部分信息终止时刻期望对数效用	第18-27页
·引言	第18-19页
·部分信息下的投资模型	第19-20页
·平均收益率的非线性滤波估计	第20-21页
·部分信息最优投资策略一般性条件	第21-23页
·对数效用时的显式解	第23-25页
·对数效用时的信息价值测算	第25-27页
第四章 部分信息下贷款利率高于存款利率的策略	第27-33页
·引言	第27页
·部分信息下贷款利率高于存款利率的投资模型	第27-29页
·部分信息下贷款利率高于存款利率的最优策略	第29-33页
第五章 不同存贷利率下极大化终止时刻幂效用函数	第33-40页
·引言	第33页
·投资模型	第33-34页
·最优策略的试探求解	第34-37页
·最优策略的充分性证明	第37-40页
结论	第40-42页
致谢	第42-43页
参考文献	第43-45页