中国股票市场价格波动性研究--基于上证综合指数时间序列的检验和分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究的内容 | 第12-14页 |
| 2 研究股票市场波动性的理论 | 第14-26页 |
| ·股票市场波动的概念及内涵 | 第14页 |
| ·股票市场波动成因及波动机制 | 第14-22页 |
| ·股票市场波动的成因 | 第14-20页 |
| ·股票市场波动的机制 | 第20-22页 |
| ·股票市场波动的刻画和度量 | 第22-26页 |
| 3 对上海股票市场波动性的基本统计分析 | 第26-40页 |
| ·对上海股票市场波动特征的统计分析 | 第26-35页 |
| ·从股价指数的角度分析 | 第26-29页 |
| ·从股价振幅的角度分析 | 第29-30页 |
| ·从股价涨跌幅的角度分析 | 第30页 |
| ·从方差或标准差的角度分析 | 第30-31页 |
| ·成交量和成交额 | 第31-33页 |
| ·市盈率 | 第33-34页 |
| ·换手率 | 第34-35页 |
| ·上海股票市场波动特征总结 | 第35-40页 |
| 4 基本数学方法及运用 | 第40-43页 |
| ·基础数学方法界定 | 第40-41页 |
| ·异方差性的概念 | 第40页 |
| ·普通最小二乘法(OLS)估计异方差的结果评价 | 第40页 |
| ·偏度(Skewness) | 第40-41页 |
| ·峰度(Kurtosis) | 第41页 |
| ·Jarque-Bera 统计量 | 第41页 |
| ·EViews 软件运用 | 第41-43页 |
| 5 基于ARCH 类模型对沪市波动性的实证研究 | 第43-55页 |
| ·研究方法综述 | 第43-45页 |
| ·样本数据选取以及研究 | 第45-48页 |
| ·样本数据的选取 | 第45-46页 |
| ·样本时间序列的平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·样本时间序列基本统计分析 | 第47-48页 |
| ·均值方程的设定以及ARCH 效应的检验 | 第48-50页 |
| ·日收益率自回归方程的设定 | 第48-49页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第49-50页 |
| ·沪市波动性的ARCH 效应分析 | 第50-53页 |
| ·基于对称的ARCH 模型的分析 | 第50-51页 |
| ·基于非对称的ARCH 模型的分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第55-59页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
