| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACTS | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 主要研究内容和结构安排 | 第9-10页 |
| 第三节 文章的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 费雪效应的提出及文献综述 | 第11-18页 |
| 第一节 费雪效应提出的理论背景 | 第11-13页 |
| 第二节 国外研究文献综述 | 第13-15页 |
| 第三节 国内研究文献综述 | 第15-18页 |
| 第三章 实证方法和数据说明 | 第18-22页 |
| 第一节 实证方法简单介绍 | 第18-19页 |
| 第二节 数据说明 | 第19-22页 |
| 第四章 股票收益率与通货膨胀率关系的实证研究 | 第22-46页 |
| 第一节 股票市场费雪效应的非参数估计 | 第22-27页 |
| 一 真实股票收益率和通货膨胀的OLS估计 | 第22-24页 |
| 二 真实股票收益率和通货膨胀率的变窗宽局部线性估计 | 第24-27页 |
| 第二节 状态空间模型实证研究 | 第27-31页 |
| 一 状态空间模型介绍 | 第28-29页 |
| 二 状态空间模型实证结果 | 第29-31页 |
| 第三节 动态条件相关系数实证研究 | 第31-36页 |
| 一 模型介绍 | 第31-34页 |
| (一) 动态条件相关多元GARCH模型(DCC-MGARCH模型) | 第31-33页 |
| (二) DCC-MGARCH模型的参数估计方法 | 第33-34页 |
| 二 实证结果与分析 | 第34-36页 |
| 第四节 马尔科夫区制转移向量自回归模型的结果 | 第36-46页 |
| 一 HP滤波 | 第37-38页 |
| 二 马尔科夫区制转移向量自回归模型 | 第38-40页 |
| 三 MS-VAR实证结果及分析 | 第40-46页 |
| 第五章 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |