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具有违约风险的可转换债券定价研究与风险管理

中文摘要第1-5页
Abstract第5-7页
第一章 引言第7-13页
 §1.1 可转换债券概要第7-9页
 §1.2 可转换债券定价概述第9-12页
 §1.3 希腊字母在风险管理中的作用第12-13页
第二章 可转换债券定价理论基础第13-21页
 §2.1 衍生品定价理论基础第13-14页
 §2.2 变分不等方程第14-16页
 §2.3 惩罚函数与惩罚问题第16-17页
 §2.4 TF模型推导第17-21页
第三章 改进的TF定价模型第21-31页
 §3.1 模型推导第21-22页
 §3.2 改进的TF定价模型与AFV定价模型之间的比较第22-23页
 §3.3 定价模型的数值计算有限差分法第23-26页
 §3.4 定价模型的数值计算结果与分析第26-31页
第四章 可转换债券的风险管理第31-43页
 §4.1 变分不等方程定价模型第31-32页
 §4.2 风险因子的模型第32-35页
 §4.3 风险因子的数值计算有限差分法第35-39页
 §4.4 风险因子的数值计算结果与分析第39-43页
第五章 结论第43-45页
参考文献第45-47页
致谢第47-48页

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