| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| §1.1 可转换债券概要 | 第7-9页 |
| §1.2 可转换债券定价概述 | 第9-12页 |
| §1.3 希腊字母在风险管理中的作用 | 第12-13页 |
| 第二章 可转换债券定价理论基础 | 第13-21页 |
| §2.1 衍生品定价理论基础 | 第13-14页 |
| §2.2 变分不等方程 | 第14-16页 |
| §2.3 惩罚函数与惩罚问题 | 第16-17页 |
| §2.4 TF模型推导 | 第17-21页 |
| 第三章 改进的TF定价模型 | 第21-31页 |
| §3.1 模型推导 | 第21-22页 |
| §3.2 改进的TF定价模型与AFV定价模型之间的比较 | 第22-23页 |
| §3.3 定价模型的数值计算有限差分法 | 第23-26页 |
| §3.4 定价模型的数值计算结果与分析 | 第26-31页 |
| 第四章 可转换债券的风险管理 | 第31-43页 |
| §4.1 变分不等方程定价模型 | 第31-32页 |
| §4.2 风险因子的模型 | 第32-35页 |
| §4.3 风险因子的数值计算有限差分法 | 第35-39页 |
| §4.4 风险因子的数值计算结果与分析 | 第39-43页 |
| 第五章 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |