| 目录 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 1 引论 | 第7-9页 |
| ·背景介绍 | 第7-8页 |
| ·研究对象 | 第8页 |
| ·本文主要内容和创新点 | 第8-9页 |
| 2 Γ分布的变点研究 | 第9-16页 |
| ·Γ分布的概念 | 第10-12页 |
| ·H_0下统计量的矩 | 第12-13页 |
| ·功效函数 | 第13-15页 |
| ·极大似然比统计量的渐近分布 | 第15-16页 |
| 3 多变点的r分布序列 | 第16-18页 |
| ·至多一个变点的模型 | 第16-17页 |
| ·变点的估计 | 第17-18页 |
| ·多变点的Γ分布序列 | 第18页 |
| ·程序模拟 | 第18页 |
| 4 实证分析 | 第18-24页 |
| ·变点方法在金融中的应用 | 第18-20页 |
| ·上证指数收益率的研究 | 第20-22页 |
| ·数据建模和检验 | 第22-24页 |
| 5 总结与展望 | 第24-25页 |
| ·内容总结 | 第24页 |
| ·未来展望 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 致谢 | 第27-28页 |