| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 研究概述 | 第9-13页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、本文研究的主要问题和意义 | 第10-11页 |
| 三、本文研究的基本思路和分析框架 | 第11-13页 |
| 第二章 中化公司汇率风险管理 | 第13-28页 |
| 一、汇率风险的涵义、形成原因及汇率风险管理 | 第13-20页 |
| 1、汇率是全球经济中最重要的经济因素之一 | 第13-14页 |
| 2、汇率风险的概念 | 第14-15页 |
| 3、汇率风险出现的根本原因—国际汇率制度的更革与选择 | 第15-16页 |
| 4、影响汇率风险的宏观经济因素 | 第16-18页 |
| 5、汇率风险分类 | 第18-19页 |
| 6、汇率风险管理的概念与基本思路 | 第19-20页 |
| 二、汇率风险管理原则与方法 | 第20-25页 |
| 1、汇率风险发现与量化 | 第20-21页 |
| 2、汇率风险管理—树立正确的汇率风险管理观念 | 第21-23页 |
| 3、汇率风险管理实践 | 第23-25页 |
| 三、中化公司汇率风险管理案例分析 | 第25-28页 |
| 1、国际并购中汇率风险管理案例分析 | 第25-26页 |
| 2、进口押汇与人民币NDF的结合运用案例 | 第26-28页 |
| 第三章 中化公司利率风险管理 | 第28-38页 |
| 一、利率风险的涵义、形成原因及利率风险管理 | 第28-31页 |
| 1、利率与利率风险 | 第28-30页 |
| 2、利率风险的影响因素 | 第30页 |
| 3、利率风险管理原则 | 第30-31页 |
| 二、利率风险管理策略 | 第31-34页 |
| 1、利率风险发现与量化 | 第31-32页 |
| 2、利率风险管理具体策略 | 第32-34页 |
| 三、中化公司利率风险管理实践案例分析 | 第34-38页 |
| 1、案例一:结构性掉期产品方案一 | 第34-35页 |
| 2、案例二:结构性掉期产品方案二—利率掉期期权 | 第35-36页 |
| 3、案例三:结构性掉期产品方案三—“滚雪球”方案 | 第36-38页 |
| 第四章 中化公司金融衍生产品操作风险管理 | 第38-48页 |
| 一、操作风险的定义与分类 | 第38-39页 |
| 二、金融衍生产品操作风险管理的必要性 | 第39-42页 |
| 三、操作风险控制机理及中化公司管理实践案例 | 第42-48页 |
| 1、操作风险控制机理 | 第42-43页 |
| 2、国际上关于加强操作风险控制的报告 | 第43-44页 |
| 3、中化公司操作风险管理案例 | 第44-48页 |
| 第五章 结论和建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |