| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·课题研究的主要内容 | 第12-13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 2 投资组合的风险价值分析 | 第14-20页 |
| ·单一资产的 VaR | 第14-17页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第14-15页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第15-17页 |
| ·投资组合的 VaR | 第17-20页 |
| 3 极值理论 | 第20-27页 |
| ·传统的极值理论 | 第20-22页 |
| ·POT 模型 | 第22-25页 |
| ·广义帕累托分布(GPD) | 第23页 |
| ·Pickands-Balkema-de Haan 定理 | 第23-24页 |
| ·域值u 的选取 | 第24页 |
| ·形状参数ε和尺度参数β的估计 | 第24-25页 |
| ·QQ 图 | 第25-27页 |
| 4 Copula 函数与相关性度量 | 第27-39页 |
| ·Copula 函数的定义和性质 | 第27-28页 |
| ·几种主要的 Copula 函数 | 第28-32页 |
| ·椭圆 Copula 函数族 | 第29-30页 |
| ·阿基米德Copula（Archimedean Copula） | 第30-32页 |
| ·相关性度量 | 第32-35页 |
| ·线性相关系数 | 第32-34页 |
| ·Kendall 秩相关系数τ | 第34页 |
| ·Spearman 秩相关系数ρ | 第34-35页 |
| ·尾部相关性的度量 | 第35-39页 |
| ·尾部相关性系数 | 第35-37页 |
| ·尾部相关系数的估计 | 第37-39页 |
| 5 中国基金市场实证研究 | 第39-49页 |
| ·相关性度量与 VaR 计算 | 第39-41页 |
| ·相关性度量模型 | 第39-40页 |
| ·投资组合VaR 计算模型 | 第40-41页 |
| ·实证研究 | 第41-48页 |
| ·中国基金市场选取及描述 | 第41-44页 |
| ·中国基金市场边缘分布模型的参数估计 | 第44页 |
| ·中国基金市场Copula 函数的参数估计 | 第44-45页 |
| ·中国基金市场 VaR 估计值 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第56页 |
| B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第56页 |