基于事件影响度的金融时间序列预测

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章 绪论	第9-17页
·课题背景	第9页
·课题研究目的和意义	第9-10页
·国内外相关技术发展现状	第10-15页
·时间序列预测的发展概括	第10-13页
·股票预测的发展概括	第13-15页
·本文主要研究内容与组织	第15-17页
第2章 基于SVM 的时间序列预测	第17-28页
·支持向量机	第17-23页
·线性可分情况	第18-20页
·非线性可分情况	第20-22页
·支持向量机与时间序列预测	第22-23页
·基于ERBF 核函数的金融时间序列预测	第23-27页
·金融时间序列的特点	第23-24页
·核函数	第24-25页
·结构化的金融时间序列预测	第25-27页
·本章小结	第27-28页
第3章 事件影响度计算	第28-37页
·事件影响度的分类	第28-32页
·基于短期影响的事件分类	第28-30页
·基于中期影响的事件分类	第30-32页
·基于本体的事件影响度计算	第32-36页
·本章小结	第36-37页
第4章 基于事件影响度计算的金融时间序列预测	第37-43页
·引言	第37页
·信息影响度计算与金融时间序列预测	第37-40页
·设计与实现	第40-42页
·本章小结	第42-43页
第5章 实验结果及分析	第43-56页
·引言	第43页
·实验环境	第43-44页
·实验数据	第44-45页
·实验结果及分析	第45-55页
·本章小结	第55-56页
结论	第56-57页
参考文献	第57-61页
攻读学位期间发表的学术论文	第61-63页
致谢	第63页