基于小波的异方差模型及其应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·波动模型ARCH和NARCH的发展概况 | 第8-10页 |
| ·参数条件异方差模型(ARCH) | 第8-9页 |
| ·非参数自回归模型(NARCH)及其估计方法概况 | 第9-10页 |
| ·小波理论在统计学中的应用现状 | 第10-11页 |
| ·本文内容安排 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-22页 |
| ·GARCH(1,1)模型基本理论 | 第13-14页 |
| ·小波分析基本理论 | 第14-18页 |
| ·数据的平稳性检验和预处理 | 第18-21页 |
| ·平稳性检验 | 第18-20页 |
| ·平稳化处理 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 3 小波去噪在GARCH模型中的应用 | 第22-28页 |
| ·基于小波去噪的广义异方差模型 | 第22-23页 |
| ·实证研究 | 第23-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 4 小波方法在GARCH中的应用 | 第28-34页 |
| ·基于小波分析和条件异方差模型的预测模型 | 第28-29页 |
| ·实证研究 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 5 小波方法在NARCH模型中的应用 | 第34-41页 |
| ·基于小波多分辨分析和非参数模型的预测模型 | 第34-36页 |
| ·实证研究 | 第36-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 6 结论 | 第41-42页 |
| ·本文主要研究结果 | 第41页 |
| ·有待进一步完善的问题 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-59页 |
| Ⅰ 本文所用数据 | 第46-59页 |
| Ⅱ 本人在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |
