基于MCMC方法的上证股指波动性实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容及创新之处 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| ·研究的技术路线图 | 第17-18页 |
| 2 相关理论基础 | 第18-30页 |
| ·ARMA模型 | 第18-19页 |
| ·ARCH模型 | 第19-20页 |
| ·ARCH模型的性质 | 第19页 |
| ·ARCH模型的建立 | 第19页 |
| ·ARCH模型的缺点 | 第19-20页 |
| ·GARCH模型 | 第20页 |
| ·BHHH方法 | 第20-22页 |
| ·MCMC方法 | 第22-28页 |
| ·马尔可夫链模拟 | 第23页 |
| ·吉布斯抽样 | 第23-25页 |
| ·贝叶斯推断 | 第25-27页 |
| ·相关算法 | 第27-28页 |
| ·评价模型优良性的六种预测误差指标 | 第28-30页 |
| 3 BHHH方法在GARCH模型中的实证分析 | 第30-46页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第30-31页 |
| ·样本数据的选取 | 第30页 |
| ·样本数据的处理 | 第30-31页 |
| ·上证指数收益率的波动性实证分析 | 第31-44页 |
| ·上证指数收益率的时间序列特征 | 第31-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-36页 |
| ·ARCH效应检验 | 第36-38页 |
| ·ARMA模型的建立 | 第38页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第38-40页 |
| ·GARCH模型的诊断 | 第40-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 4 MCMC方法在GARCH模型中的实证分析 | 第46-56页 |
| ·基于MCMC方法的GARCH模型构建 | 第46-49页 |
| ·先验分布设定和后验分布推导 | 第46-47页 |
| ·联合后验分布的模拟 | 第47页 |
| ·模型参数的分析 | 第47-49页 |
| ·应用MCMC方法的实证分析 | 第49-53页 |
| ·吉布斯抽样1000次迭代分析 | 第49-50页 |
| ·吉布斯抽样3000次迭代分析 | 第50-51页 |
| ·基于初始值改变后吉布斯抽样迭代分析 | 第51-53页 |
| ·结论的对比分析 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 5 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·总结 | 第56页 |
| ·展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
