| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·国内外相关研究状况概述 | 第10-15页 |
| ·国外相关研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内相关研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文研究的目的 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容和结构框架 | 第17-19页 |
| 2 波动模型的描述及波动不对称现象 | 第19-30页 |
| ·ARCH模型 | 第19-20页 |
| ·GARCH模型 | 第20-21页 |
| ·波动不对称现象 | 第21-27页 |
| ·波动不对称定义 | 第21-23页 |
| ·波动不对称现象的检测方法 | 第23-27页 |
| ·EGARCH-M模型和GJR-GARCH-M模型 | 第27-28页 |
| ·信息冲击曲线 | 第28-30页 |
| 3 沪深300指数收益率的基本统计分析 | 第30-40页 |
| ·样本数据的选取及分阶段处理 | 第30-32页 |
| ·数据的预处理 | 第32-33页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第33-34页 |
| ·收益率序列的独立性和相关性分析 | 第34-36页 |
| ·收益率序列的厚尾性分析 | 第36-40页 |
| 4 基于GARCH类模型对沪深300指数波动性的实证研究 | 第40-47页 |
| ·收益率序列的条件异方差性检验 | 第40-41页 |
| ·均值方程和条件方差方程模型的选择 | 第41页 |
| ·沪深300指数收益与风险补偿关系的分析 | 第41-42页 |
| ·沪深300指数收益率波动非对称性研究 | 第42-44页 |
| ·EGARCH-M模型的信息冲击曲线 | 第44-47页 |
| 5 实证结果分析与政策建议 | 第47-52页 |
| ·实证结果分析 | 第47-48页 |
| ·我国股市波动非对称性的成因分析 | 第48-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 硕士期间发表论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |