人民币衍生产品市场的计量经济分析--在岸与离岸市场的动态关系

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
1 引言	第7-9页
·研究背景、意义及内容	第7-8页
·论文结构	第8-9页
2 文献综述和理论回顾	第9-12页
·NDF、远期市场和即期市场间的动态关系	第9-10页
·外汇市场有效性和外汇风险溢酬	第10-12页
3 离岸和在岸人民币衍生品及即期市场间动态关联性	第12-36页
·实证分析模型	第12-15页
·在岸与离岸市场的信息传递和波动传递	第15-24页
·数据及统计分析	第15-18页
·估计结果及诊断检验	第18-24页
·关于人民币汇率定价权的考量	第24-29页
附录	第29-36页
4 人民币远期市场的有效性	第36-45页
·实证研究模型	第36-37页
·数据处理和分析	第37-39页
·回归结果	第39-45页
5 人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究	第45-53页
·风险溢酬的计量模型	第45-47页
·数据及实证结果	第47-51页
·数据及描述性统计	第47-48页
·二元 GARCH-M模型的估计结果	第48-49页
·诊断检验	第49-51页
·人民币参考一篮子货币汇率制度的影响	第51页
·外汇风险溢酬波动的来源	第51-53页
6 结论及政策建议	第53-55页
参考文献	第55-58页
致谢	第58-59页