中国股市与国际股市联动性研究

中文摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
第一章 引言	第6-9页
·研究背景及意义	第6页
·研究方法及文章结构	第6-8页
·本文创新之处	第8-9页
第二章 文献综述	第9-15页
·国外对于股市联动性的研究	第9-11页
·我国股市与国际股市联动性的相关研究	第11-15页
第三章 股票市场联动性研究方法简介	第15-23页
·相关系数	第15-16页
·传染模型	第16-19页
·交易时间重合传染模型	第17-18页
·交易时间不重合传染模型	第18-19页
·多元GARCH模型	第19-21页
·常相关系数模型	第19-20页
·时变相关模型	第20-21页
·协整向量及VAR，VEC模型	第21-22页
·其他方法	第22-23页
第四章 中国股票市场与国际股票市场联动性实证结果	第23-50页
·相关系数实证结果	第23-33页
·各国股市开盘收盘时间简介	第23-24页
·交叉相关系数检验	第24-25页
·分时间段滚动相关系数检验	第25-30页
·波动率与相关系数关系检验	第30-33页
·传染模型实证结果	第33-37页
·上证与道琼斯指数传染模型实证结果	第34-35页
·上证与伦敦金融时报指数传染模型实证结果	第35-37页
·多元GARCH模型实证结果	第37-50页
·上证指数与道琼斯指数实证结果	第38-41页
·上证指数与伦敦金融时报指数实证结果	第41-43页
·上证指数与日经指数实证结果	第43-46页
·上证指数与恒生指数实证结果	第46-50页
第五章 结论	第50-53页
参考文献	第53-56页
注释	第56-57页
致谢	第57-58页