中国金融市场不同层次下的联动效应
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第12-16页 |
| ·本文研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文创新之处 | 第14-16页 |
| 2. 文献回顾与评述 | 第16-23页 |
| ·有关汇率和利率的联动的文献 | 第16-18页 |
| ·有关利率和股价的文献 | 第18-20页 |
| ·有关汇率与股价联动的文献 | 第20-22页 |
| ·对已有研究的简单评述 | 第22-23页 |
| 3. 金融市场联动效应的原理分析 | 第23-36页 |
| ·金融市场的制度变迁 | 第23-26页 |
| ·金融市场联动效应的界定 | 第23页 |
| ·外汇市场的制度变迁 | 第23-24页 |
| ·货币市场与资本市场的制度变迁 | 第24-26页 |
| ·汇率与利率联动 | 第26-28页 |
| ·汇率与利率联动渠道分析 | 第26页 |
| ·汇率和利率和联动的方向和大小 | 第26-27页 |
| ·汇率和利率作用途径 | 第27-28页 |
| ·汇率与股价的联动 | 第28-32页 |
| ·汇率与股价的联通渠道 | 第28-29页 |
| ·汇率与股价的联动方向和大小 | 第29-30页 |
| ·汇率与股价的作用途径 | 第30-32页 |
| ·利率和股价的联动 | 第32-35页 |
| ·货币市场与资本市场的联结渠道 | 第32-33页 |
| ·利率与股价的联动方向 | 第33-34页 |
| ·利率与股价的作用途径 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4. 小波分析理论 | 第36-41页 |
| ·小波分析理论简介和发展 | 第36-37页 |
| ·小波分析的理论基础 | 第37-38页 |
| ·小波变换 | 第38-41页 |
| ·连续小波变换 | 第38-39页 |
| ·离散小波变换 | 第39-41页 |
| 5. 金融市场的关联性分析 | 第41-53页 |
| ·模型变量的选取及数据来源 | 第41-43页 |
| ·指标选取 | 第41-42页 |
| ·关于指标选取的几点说明 | 第42-43页 |
| ·数据描述 | 第43-44页 |
| ·金融变量的非线性特征—基于BDS检验 | 第44-46页 |
| ·金融市场周期测度--基于小波分析 | 第46-47页 |
| ·金融市场间的联动效应—基于小波解构 | 第47-50页 |
| ·短期波动中的联动效应 | 第48-49页 |
| ·中期波动中的联动效应 | 第49页 |
| ·长期波动中的联动效应 | 第49-50页 |
| ·中国金融市场的灰色关联模式 | 第50-52页 |
| ·短期波动中的灰色关联模式 | 第51页 |
| ·中期波动的灰色关联模式 | 第51-52页 |
| ·长期波动的灰色关联模式 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 6. 金融市场的联动性分析 | 第53-63页 |
| ·短期波动VAR模型 | 第53-57页 |
| ·外汇对其他金融变量冲击的响应 | 第53-55页 |
| ·上证指数对其他金融变量冲击的响应 | 第55-56页 |
| ·回购利率对其他金融变量冲击的响应 | 第56-57页 |
| ·中期波动VAR模型 | 第57-59页 |
| ·外汇对其他金融变量冲击的响应 | 第57页 |
| ·上证指数对其他金融变量冲击的响应 | 第57-58页 |
| ·回购利率对其他金融变量冲击的响应 | 第58-59页 |
| ·长期波动VAR模型 | 第59-62页 |
| ·外汇对其他金融变量冲击的响应 | 第59-60页 |
| ·上证指数对其他金融变量冲击的响应 | 第60-61页 |
| ·回购利率对其他金融变量冲击的响应 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 7. 主要研究结果和基本结论 | 第63-71页 |
| ·基本结论 | 第63-66页 |
| ·金融市场的周期长度 | 第63-64页 |
| ·金融市场的周期联动和关联模式 | 第64-65页 |
| ·金融市场的联动特性 | 第65-66页 |
| ·关于基本结论的进一步讨论 | 第66-69页 |
| ·后续讨论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第82页 |
