| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 前言 | 第12-18页 |
| ·选题背景 | 第12-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究思路和方法 | 第15页 |
| ·论文的结构 | 第15-16页 |
| ·本文的特色 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-26页 |
| ·国外文献 | 第18-21页 |
| ·国内文献 | 第21-24页 |
| ·文献小结 | 第24-26页 |
| 3. 市场有效性假说及检验方法 | 第26-33页 |
| ·有效市场假说的发展 | 第26-27页 |
| ·有效市场的三种形式 | 第27-28页 |
| ·几个基本概念 | 第28-30页 |
| ·理性预期(Rational Expectation,RE) | 第28页 |
| ·公平赌博(Fair Game) | 第28-29页 |
| ·子鞅(Submartingale) | 第29页 |
| ·随机游走(Random Walk) | 第29-30页 |
| ·有效市场假说检验方法评述 | 第30-32页 |
| ·弱式有效市场的检验方法 | 第30-31页 |
| ·半强式有效市场的检验方法 | 第31-32页 |
| ·强式有效市场的检验方法 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4. 期货市场弱式有效性及本文实证方法的选择 | 第33-42页 |
| ·期货市场弱式有效性的特征 | 第33-34页 |
| ·期现价格检验方法的梳理 | 第34-39页 |
| ·本文实证方法的选取 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5. 对于沪铜期货市场的实证分析 | 第42-60页 |
| ·样本数据的选择及其预处理 | 第42-44页 |
| ·数据来源 | 第42页 |
| ·数据选取及预处理 | 第42-44页 |
| ·沪铜期现价格序列的基本统计信息 | 第44-47页 |
| ·期现价格序列及其收益率序列的正态性检验 | 第44-46页 |
| ·期现价格序列及其收益率序列的相关性检验 | 第46-47页 |
| ·期现价格序列的平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·期现价格序列的协整检验 | 第48-50页 |
| ·期现价格序列的协整回归及误差修正模型(ECM) | 第50-55页 |
| ·期现价格序列的协整回归分析 | 第50-53页 |
| ·期现价格序列的误差修正模型(ECM)分析 | 第53-55页 |
| ·期现价格的GARCH-M-VAR估计 | 第55-60页 |
| 6. 结论、建议和本文的不足 | 第60-65页 |
| ·本文的主要结论 | 第60-62页 |
| ·我国期货市场发展的建议 | 第62-64页 |
| ·完善现货市场及其竞争机制 | 第63页 |
| ·推进现货市场全国统一化进程 | 第63页 |
| ·提高期货市场上机构投资者的比例 | 第63页 |
| ·积极开展期货知识的普及工作,加大期货参与者的教育力度 | 第63-64页 |
| ·本文的不足 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |