| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究思路及本文结构 | 第12-13页 |
| ·文章思路 | 第12-13页 |
| ·文章结构 | 第13页 |
| ·研究创新 | 第13-15页 |
| 2 利率期限结构及波动模型介绍 | 第15-23页 |
| ·利率期限结构基本理论 | 第15-17页 |
| ·Vasicek 模型及其离散化 | 第17-19页 |
| ·Vasicek 模型 | 第17-18页 |
| ·Vasicek 离散化模型 | 第18-19页 |
| ·利率实证分析检验及模型介绍 | 第19-23页 |
| ·利率序列的平稳性 | 第19-20页 |
| ·序列相关性检验Q 统计量和LM 检验 | 第20页 |
| ·GARCH 模型 | 第20-23页 |
| 3 多元 GARCH 模型及结构突变检验 | 第23-30页 |
| ·多元GARCH 模型 | 第23-27页 |
| ·VECH 方法 | 第23-24页 |
| ·对角BEKK 方法 | 第24-25页 |
| ·不变条件相关GARCH(CCC-MVGARCH) | 第25-26页 |
| ·动态条件相关多元GARCH 模型(DCC-MVGARCH) | 第26-27页 |
| ·结构突变检验 | 第27-30页 |
| ·回归模型 | 第28页 |
| ·检验方法 | 第28页 |
| ·结构突变点的探测 | 第28-30页 |
| 4 我国银行间同业拆借利率市场发展及其利率特征 | 第30-36页 |
| ·银行间同业拆借市场发展历程 | 第30-31页 |
| ·数据选取 | 第31-33页 |
| ·数据统计描述 | 第33-34页 |
| ·数据单位根检验 | 第34-36页 |
| 5 实证设定与结果分析 | 第36-50页 |
| ·分析软件介绍 | 第36页 |
| ·GARCH 过程估计结果 | 第36-39页 |
| ·多元GARCH 估计结果 | 第39-45页 |
| ·均值方程估计结果及分析 | 第39-40页 |
| ·方差和协方差估计结果即分析 | 第40-43页 |
| ·相关关系估计结果及分析 | 第43-45页 |
| ·结构突变检测结果 | 第45-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| A. R 语言DCC-MVGARCH 程序 | 第57页 |
| B. R 语言结构突变程序 | 第57-59页 |
| C. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第59页 |
| D. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果目录 | 第59页 |