| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究对象 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·本文的研究方法和结构安排 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文创新 | 第12-13页 |
| 2 文献回顾 | 第13-21页 |
| ·股市与汇市相关性理论研究 | 第13-15页 |
| ·流量导向模型 | 第13-14页 |
| ·股票导向模型 | 第14-15页 |
| ·股市与汇市收益相关性实证研究 | 第15-17页 |
| ·股市与汇市相互影响路径实证研究 | 第17-19页 |
| ·股市与汇市波动相关性研究 | 第19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-21页 |
| 3 计量经济模型 | 第21-32页 |
| ·平稳性检验 | 第21-22页 |
| ·协整(Cointegration)检验 | 第22-26页 |
| ·Engle-Granger 协整检验(E-G 两步法) | 第22-23页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第23-25页 |
| ·向量误差修正模型(Vector Error Correction Model，VEC ) | 第25-26页 |
| ·Granger 因果检验 | 第26-27页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第27-29页 |
| ·脉冲响应函数 | 第27-28页 |
| ·方差分解 | 第28-29页 |
| ·多元广义自回归条件异方差模型 | 第29-32页 |
| ·单变量自回归条件异方差模型 | 第30页 |
| ·单变量广义自回归条件异方差模型 | 第30页 |
| ·多变量动态条件相关广义自回归条件异方差模型 | 第30-32页 |
| 4 中国股市与汇市相关性实证研究 | 第32-43页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第32-33页 |
| ·中国股市与汇市收益相关性实证研究 | 第33-38页 |
| ·平稳性检验 | 第33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·Granger 因果检验 | 第34-36页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第36-38页 |
| ·中国股市与汇市波动相关性实证研究 | 第38-43页 |
| ·诊断性检验 | 第39页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·DCC-GARCH模型的实证检验结果 | 第40-43页 |
| 5 实证结果分析及解释 | 第43-48页 |
| ·中国股市与汇市收益相关性解释 | 第43-47页 |
| ·基于经常帐户的解释 | 第43-45页 |
| ·基于资本帐户的解释 | 第45-47页 |
| ·中国股市与汇市波动相关性解释 | 第47-48页 |
| 6 研究结论及未来研究方向 | 第48-50页 |
| ·实证研究结论及政策建议 | 第48-49页 |
| ·论文不足及未来研究方向 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55页 |
| 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第55页 |