VaR方法度量风险的实际效果研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 第二章 基本理论 | 第17-30页 |
| ·VaR 的定义 | 第17页 |
| ·运用VaR 要考虑的问题 | 第17-18页 |
| ·风险管理中几种有用的VaR 表达形式 | 第18-21页 |
| ·边际VaR | 第19页 |
| ·增量VaR | 第19-21页 |
| ·成分VaR | 第21页 |
| ·VaR 的求解方法 | 第21-26页 |
| ·参数法 | 第21-23页 |
| ·历史模拟法 | 第23-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第25-26页 |
| ·检验方法 | 第26-29页 |
| ·失败频率检验法 | 第26-27页 |
| ·超额损失大小检验法 | 第27页 |
| ·方差检验法 | 第27-28页 |
| ·概率预测法 | 第28-29页 |
| 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 极端市场情况下的VaR ：压力测试 | 第30-35页 |
| ·发展历程 | 第30-31页 |
| ·主要方法 | 第31-32页 |
| ·情景分析的一般步骤 | 第32-34页 |
| ·情景构造 | 第32-33页 |
| ·估值 | 第33-34页 |
| ·结果说明 | 第34页 |
| 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 实证检验 | 第35-43页 |
| ·直接估算VaR | 第37-38页 |
| ·GARCH 模型估算VaR | 第38-40页 |
| ·TGARCH 模型估算VaR | 第40-41页 |
| ·模型检验 | 第41-42页 |
| 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 模型改进 | 第43-54页 |
| ·适应性预期—TGARCH 模型估算VaR | 第43-46页 |
| ·理性预期—TGARCH 模型估算VaR | 第46-49页 |
| ·加权方差法估算VaR | 第49-53页 |
| 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
