| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题的目的与意义 | 第8-9页 |
| ·国内、外相关研究综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
| 第2章 权证的基本理论 | 第12-19页 |
| ·权证的概述 | 第12页 |
| ·影响权证价格的主要因素 | 第12-17页 |
| ·权证的杠杆作用 | 第17-19页 |
| 第3章 权证的投资价值案例分析 | 第19-24页 |
| ·权证理论价格与市场价格的偏离现象 | 第19-20页 |
| ·单只股票权证的理论价值与市场价格的对比 | 第20-22页 |
| ·分析结论 | 第22-24页 |
| 第4章 八种欧式认股权证价格规律及影响因素的统计分析 | 第24-54页 |
| ·权证与标的股票的关系 | 第24-46页 |
| ·上证A股指数和深成A股指数对权证价格的影响 | 第46-54页 |
| 第5章 权证价格影响因素的误差修正模型 | 第54-74页 |
| ·引入误差修整模型的原因以及变量选择和数据来源 | 第54-55页 |
| ·权证价格预测的误差修正模型 | 第55-64页 |
| ·利用模型进行预测 | 第64-74页 |
| 第6章 本文创新点与实证结果的启示 | 第74-76页 |
| ·本文创新点 | 第74页 |
| ·对投机者的启示 | 第74页 |
| ·对政策制定者的启示 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |