国际油价冲击对中国产出及通胀的影响--基于TVP-FAVAR模型
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 油价冲击的构造方式及其宏观影响 | 第14-16页 |
| 2.2 油价冲击的传导方式及其宏观影响 | 第16-20页 |
| 2.3 简要评述 | 第20-22页 |
| 3 数据集的构建 | 第22-35页 |
| 3.1 FAVAR模型 | 第22-23页 |
| 3.2 TVP-VAR模型 | 第23-25页 |
| 3.3 数据集的扩充 | 第25-30页 |
| 3.3.1 产出类数据 | 第25-26页 |
| 3.3.2 投资类数据 | 第26-27页 |
| 3.3.3 消费类数据 | 第27-28页 |
| 3.3.4 进出口类数据 | 第28页 |
| 3.3.5 金融相关指标 | 第28-29页 |
| 3.3.6 价格指数 | 第29页 |
| 3.3.7 贷款 | 第29-30页 |
| 3.4 因子相关解释 | 第30-31页 |
| 3.5 油价冲击分解的相关变量 | 第31页 |
| 3.6 平稳性检验 | 第31-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-46页 |
| 4.1 石油供给冲击的影响 | 第35-39页 |
| 4.1.1 石油供给冲击对GDP的影响 | 第35-37页 |
| 4.1.2 石油供给冲击对通货膨胀的影响 | 第37页 |
| 4.1.3 分时点的石油供给冲击影响 | 第37-39页 |
| 4.2 石油需求冲击的影响 | 第39-42页 |
| 4.2.1 石油需求冲击对GDP的影响 | 第39-40页 |
| 4.2.2 石油需求冲击对通货膨胀的影响 | 第40-41页 |
| 4.2.3 分时点的石油需求冲击影响 | 第41-42页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第42-46页 |
| 5 结论 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
