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国际油价冲击对中国产出及通胀的影响--基于TVP-FAVAR模型

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
1 引言第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10-11页
    1.3 研究框架第11-12页
    1.4 创新点和不足第12-14页
2 文献综述第14-22页
    2.1 油价冲击的构造方式及其宏观影响第14-16页
    2.2 油价冲击的传导方式及其宏观影响第16-20页
    2.3 简要评述第20-22页
3 数据集的构建第22-35页
    3.1 FAVAR模型第22-23页
    3.2 TVP-VAR模型第23-25页
    3.3 数据集的扩充第25-30页
        3.3.1 产出类数据第25-26页
        3.3.2 投资类数据第26-27页
        3.3.3 消费类数据第27-28页
        3.3.4 进出口类数据第28页
        3.3.5 金融相关指标第28-29页
        3.3.6 价格指数第29页
        3.3.7 贷款第29-30页
    3.4 因子相关解释第30-31页
    3.5 油价冲击分解的相关变量第31页
    3.6 平稳性检验第31-35页
4 实证分析第35-46页
    4.1 石油供给冲击的影响第35-39页
        4.1.1 石油供给冲击对GDP的影响第35-37页
        4.1.2 石油供给冲击对通货膨胀的影响第37页
        4.1.3 分时点的石油供给冲击影响第37-39页
    4.2 石油需求冲击的影响第39-42页
        4.2.1 石油需求冲击对GDP的影响第39-40页
        4.2.2 石油需求冲击对通货膨胀的影响第40-41页
        4.2.3 分时点的石油需求冲击影响第41-42页
    4.3 稳健性检验第42-46页
5 结论第46-48页
附录第48-50页
参考文献第50-54页
后记第54-55页

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