基于“高送转”公告效应下的投资策略分析
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与论文结构 | 第12-13页 |
| 1.4 技术路线图 | 第13页 |
| 1.5 创新点与不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 股利政策回顾及文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 股利政策回顾 | 第15-19页 |
| 2.1.1 传统股利政策回顾 | 第15-17页 |
| 2.1.2 现代股利政策回顾 | 第17-19页 |
| 2.2 国内外研究综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 关于“高送转”动机的研究综述 | 第19-22页 |
| 2.2.2 关于“高送转”公告效应的研究综述 | 第22-23页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第23-25页 |
| 第三章 高送转的公告效应研究 | 第25-37页 |
| 3.1 研究假设 | 第25-26页 |
| 3.2 研究设计 | 第26-28页 |
| 3.2.1 数据的来源和选择 | 第26页 |
| 3.2.2 时间节点的选取 | 第26-27页 |
| 3.2.3 窗口期的选取 | 第27页 |
| 3.2.4 研究方法 | 第27-28页 |
| 3.2.5 统计检验 | 第28页 |
| 3.3 实证结果 | 第28-37页 |
| 3.3.1 全样本下的公告效应 | 第29-32页 |
| 3.3.2 牛市中的公告效应 | 第32-34页 |
| 3.3.3 熊市中的公告效应 | 第34-37页 |
| 第四章 “高送转”预测模型的建立 | 第37-49页 |
| 4.1 影响高送转实施主要因素的选取 | 第37-42页 |
| 4.1.1 每股资本公积 | 第38页 |
| 4.1.2 每股未分配利润 | 第38-39页 |
| 4.1.3 总股本 | 第39-40页 |
| 4.1.4 最新收盘价 | 第40-41页 |
| 4.1.5 上市时间 | 第41页 |
| 4.1.6 创业板和中小板比例 | 第41-42页 |
| 4.2 高送转预期模型的构建 | 第42-47页 |
| 4.2.1 模型选择 | 第42-43页 |
| 4.2.2 变量定义 | 第43页 |
| 4.2.3 实证结果 | 第43-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 投资策略和建议 | 第49-51页 |
| 5.1 投资策略 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
