| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 基础理论 | 第10-16页 |
| 1.2.1 债券久期的概念来源 | 第10-13页 |
| 1.2.2 权益久期的理论发展 | 第13-16页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第17-18页 |
| 1.4 研究数据与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 研究内容与框架 | 第19-21页 |
| 1.5.1 文章研究结构 | 第19-20页 |
| 1.5.2 本文创新点与不足 | 第20-21页 |
| 2 隐含权益久期的理论推导 | 第21-32页 |
| 2.1 隐含权益久期含义及计算方法 | 第21-23页 |
| 2.2 隐含权益久期的运用 | 第23-28页 |
| 2.3 隐含权益久期与股票价值指标的关系 | 第28-29页 |
| 2.4 隐含权益久期与股票价值指标的相关性分析 | 第29-32页 |
| 3 隐含权益久期与波动率的关系 | 第32-39页 |
| 3.1 隐含权益久期与波动率的经验预测假设 | 第32-34页 |
| 3.2 隐含权益久期对股票波动率的预测结果 | 第34-39页 |
| 3.2.1 波动率与隐含权益久期等变量的相关性统计 | 第34-36页 |
| 3.2.2 隐含权益久期对股票波动率的预测性分析 | 第36-39页 |
| 4 隐含权益久期与股票收益率的关系 | 第39-40页 |
| 5 中国A股收益率的期限结构 | 第40-47页 |
| 5.1 股票收益率期限结构的构建方法 | 第40页 |
| 5.2 中国A股收益率的权益期限结构及形成原因 | 第40-42页 |
| 5.3 价值股与成长股收益率的期限结构 | 第42-47页 |
| 5.3.1 成长股与价值股的划分依据 | 第43页 |
| 5.3.2 成长股收益率的期限结构 | 第43-45页 |
| 5.3.3 价值股收益率的期限结构 | 第45-47页 |
| 6 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |