| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 图表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题的目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-14页 |
| ·股票指数波动性研究现状 | 第9-11页 |
| ·风险测量 | 第11-12页 |
| ·行为金融学 | 第12-14页 |
| ·研究现状的总结 | 第14页 |
| ·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的结构图 | 第15-16页 |
| 第二章 风险管理理论及GARCH 类模型 | 第16-26页 |
| ·风险的界定 | 第16-17页 |
| ·金融风险的界定及分类 | 第17-21页 |
| ·金融风险的界定 | 第17-18页 |
| ·金融风险的分类 | 第18-21页 |
| ·金融市场风险的测量方法 | 第21-22页 |
| ·GARCH 类模型 | 第22-26页 |
| ·金融市场数据形态 | 第22-23页 |
| ·GARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·非对称GARCH 模型 | 第24-26页 |
| 第三章 基于价值函数修正的GARCH 模型 | 第26-35页 |
| ·行为金融学理论及价值函数 | 第26-29页 |
| ·行为金融学理论基础 | 第26-28页 |
| ·价值函数的含义 | 第28-29页 |
| ·构建基于价值函数修正的GARCH 模型及其参数估计 | 第29-35页 |
| 第四章 基于VF-GARCH 模型的VaR 和CVaR 测量 | 第35-43页 |
| ·VaR 及CVaR 的基本理论 | 第35-40页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第35-36页 |
| ·VaR 模型计算方法 | 第36-38页 |
| ·VaR 的应用 | 第38-39页 |
| ·CVaR 的概念 | 第39-40页 |
| ·基于VF-GARCH 模型的VaR 和CVaR | 第40-43页 |
| ·基于VF-GARCH 模型的VaR | 第40-42页 |
| ·基于VF-GARCH 模型的CVaR | 第42-43页 |
| 第五章 基于VF-GARCH 模型的沪深300 指数风险测量 | 第43-53页 |
| ·沪深300 指数介绍与分析 | 第43-44页 |
| ·沪深300 指数的编制 | 第43页 |
| ·沪深 300 指数的计算 | 第43-44页 |
| ·沪深 300 指数的调整 | 第44页 |
| ·沪深 300 指数的 VF-GARCH 和 GARCH 模型建模及比较 | 第44-48页 |
| ·样本选取 | 第44-45页 |
| ·沪深 300 指数收益率的时间序列特征检验 | 第45-46页 |
| ·VF-GARCH 模型和 GARCH 模型建模及实证比较 | 第46-48页 |
| ·沪深 300 指数 VaR 和 CVaR 测量 | 第48-53页 |
| ·沪深 300 指数 VaR 和 CVaR 测量及其检验 | 第48-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·对于本文研究工作的总结 | 第53页 |
| ·对今后进一步研究的展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第59页 |
