| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究的背景 | 第9页 |
| 第二节 研究意义 | 第9-10页 |
| 第三节 研究的内容与框架 | 第10-11页 |
| 第四节 技术路线 | 第11-13页 |
| 第五节 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| 第一节 存货质押优化管理 | 第14-15页 |
| 第二节 存货质押风险管理研究 | 第15-17页 |
| 第三节 第三方物流视角的质押存货管理研究 | 第17页 |
| 第四节 存货组合质押研究 | 第17-18页 |
| 第五节 投资组合研究 | 第18-19页 |
| 第六节 演化博弈理论 | 第19-20页 |
| 第七节 总结 | 第20-21页 |
| 第三章 理论基础与概念界定 | 第21-29页 |
| 第一节 存货组合质押贷款业务的介绍 | 第21-23页 |
| 一、存货组合质押贷款业务基本概念 | 第21页 |
| 二、存货质押贷款业务的运行主体 | 第21页 |
| 三、存货质押业务的主要运行模式 | 第21-23页 |
| 第二节 现代投资组合理论 | 第23-29页 |
| 一、现代投资组合理论模型 | 第23-27页 |
| 二、演化博弈理论概述 | 第27-28页 |
| 三、复制动态系统概述 | 第28-29页 |
| 第四章 存货质押现状以及存货组合质押存在的问题 | 第29-32页 |
| 第一节 国外存货质押贷款业务发展现状 | 第29页 |
| 第二节 国内存货质押贷款业务发展状况 | 第29-31页 |
| 第三节 存货组合质押开展存在的问题 | 第31-32页 |
| 一、组合质押物最优组合比例难以确定 | 第31页 |
| 二、组合质押物的组合质押决策确定存在困难 | 第31页 |
| 三、存货组合质押风险管理难度更高 | 第31-32页 |
| 第五章 基于现代投资组合理论的存货组合质押优化模型研究 | 第32-42页 |
| 第一节 存货质押融资传统模式及其评价 | 第32页 |
| 第二节 基于现代投资组合理论的存货组合质押贷款优化模型 | 第32-42页 |
| 一、模型的假设 | 第32-33页 |
| 二、存货组合质押优化模型的建立 | 第33-35页 |
| 三、存货质押组合优化模型的求解 | 第35-42页 |
| 第六章 基于价格波动的存货组合质押贷款研究 | 第42-54页 |
| 第一节 模型的描述 | 第42-52页 |
| 一、模型假设 | 第42-43页 |
| 二、关于下方风险的概述 | 第43-44页 |
| 三、模型的建立 | 第44-47页 |
| 四、数值分析 | 第47-52页 |
| 第二节 本章小结 | 第52-54页 |
| 第七章 存货组合质押业务银行与借款企业的演化博弈分析 | 第54-66页 |
| 第一节 引言 | 第54-55页 |
| 第二节 模型的描述与假设 | 第55页 |
| 第三节 模型的建立 | 第55-61页 |
| 第四节 模拟仿真 | 第61-65页 |
| 第五节 本章小结 | 第65-66页 |
| 第八章 基于投资组合理论的存货组合质押贷款优化对策与总结 | 第66-75页 |
| 第一节 投资组合理论在存货质押中的应用障碍 | 第66-68页 |
| 第二节 优化对策 | 第68-72页 |
| 第三节 主要结论 | 第72-73页 |
| 第四节 不足之处 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果 | 第79-80页 |
| 附录 | 第80-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
