| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·本文的结构安排 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 巴塞尔协议的历史沿革与资本监管 | 第12-18页 |
| ·1988年的巴塞尔协议 | 第12-14页 |
| ·1988年巴塞尔协议的产生 | 第12页 |
| ·巴塞尔协议的基本内容 | 第12-13页 |
| ·巴塞尔协议的局限性 | 第13-14页 |
| ·新巴塞尔协议 | 第14-18页 |
| ·新协议的主要内容 | 第14-17页 |
| ·新资本协议可能带来的问题:资本监管的顺周期性 | 第17-18页 |
| 3 资本监管的顺周期性 | 第18-34页 |
| ·资本监管顺周期概述 | 第18-19页 |
| ·资本监管的顺周期性的形成机制 | 第19-34页 |
| ·信用风险的评级方法带来的顺周期形成机制 | 第19-29页 |
| ·贷款损失准备金引起的资本监管的顺周期形成机制 | 第29-34页 |
| 4 我国资本监管顺周期效应研究 | 第34-43页 |
| ·我国资本监管制度的变迁 | 第34-37页 |
| ·"前巴塞尔时代" | 第34-35页 |
| ·"新巴塞尔过渡期" | 第35-36页 |
| ·"新巴塞尔时代" | 第36-37页 |
| ·我国资本监管顺周期性研究 | 第37-43页 |
| ·我国四大银行的资本充足率状况 | 第37-39页 |
| ·我国五家股份制商业银行的资本充足率状况 | 第39-43页 |
| 5 缓解资本监管顺周期的措施 | 第43-50页 |
| ·对内部评级法的改进 | 第43-45页 |
| ·风险权重函数输入端的调整 | 第43页 |
| ·引入逆周期乘数 | 第43-44页 |
| ·加快中央银行信贷登记咨询系统建设和银行内部数据库的建设,支持银行压力测试 | 第44-45页 |
| ·前瞻性的贷款损失准备金制度 | 第45-46页 |
| ·通过第二支柱来缓解监管资本的顺周期性 | 第46-48页 |
| ·超额资本 | 第46-47页 |
| ·压力测试 | 第47-48页 |
| ·引入其他指标 | 第48-50页 |
| ·杠杆率(Leverage ratio) | 第48-49页 |
| ·抵押贷款率(Loan-to-value) | 第49-50页 |
| 6 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |