基于不同收益率曲线的人民币利率互换定价
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究价值及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 总体研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究框架 | 第15-18页 |
| 1.3.1 具体研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法简述 | 第16-18页 |
| 第二章 人民币利率互换现状与问题 | 第18-30页 |
| 2.1 人民币利率互换市场概况 | 第18-21页 |
| 2.1.1 参与主体及种类 | 第18-19页 |
| 2.1.2 利率互换的作用 | 第19-21页 |
| 2.2 人民币利率互换价格分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 基于FR007 的利率互换价格分析 | 第21-23页 |
| 2.2.2 基于SHIBO R的利率互换价格分析 | 第23-25页 |
| 2.3 利率互换市场定价存在的不足 | 第25-28页 |
| 2.3.1 参考利率尚未统一 | 第25页 |
| 2.3.2 市场流动性有待改进 | 第25-27页 |
| 2.3.3 定价的基准收益率曲线缺失 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 互换市场的收益率曲线 | 第30-44页 |
| 3.1 银行间国债收益率曲线 | 第31-35页 |
| 3.1.1 互换与国债利率曲线分析 | 第31-34页 |
| 3.1.2 定价收益率曲线的选取 | 第34-35页 |
| 3.2 人民币利率互换曲线 | 第35-42页 |
| 3.2.1 人民币利率互换曲线现状 | 第35-36页 |
| 3.2.2 收益率曲线的构建方法 | 第36-40页 |
| 3.2.3 人民币利率互换曲线的构建 | 第40-42页 |
| 3.3 本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 人民币利率互换定价 | 第44-60页 |
| 4.1 利率互换定价方式的选择 | 第44-47页 |
| 4.1.1 无违约风险定价 | 第44-46页 |
| 4.1.2 单边违约风险定价 | 第46页 |
| 4.1.3 双边违约风险定价 | 第46-47页 |
| 4.2 FR007 的利率互换定价 | 第47-53页 |
| 4.2.1 基于互换曲线的定价 | 第47-50页 |
| 4.2.2 基于国债收益率曲线的定价 | 第50-52页 |
| 4.2.3 定价结果对比 | 第52-53页 |
| 4.3 3M SHIBOR的利率互换定价 | 第53-58页 |
| 4.3.1 基于互换曲线的定价 | 第53-55页 |
| 4.3.2 基于国债收益率曲线的定价 | 第55-57页 |
| 4.3.3 定价结果对比 | 第57-58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |
