基于程序化交易的统计套利研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| §1.3 研究方法和内容框架 | 第18页 |
| 第二章 统计套利 | 第18-25页 |
| §2.1 统计套利的概念 | 第19-21页 |
| §2.2 统计套利的分类和交易理念 | 第21-23页 |
| §2.3 统计套利的优缺点 | 第23-24页 |
| §2.4 期市统计套利 | 第24-25页 |
| 第三章 程序化交易 | 第25-32页 |
| §3.1 量化交易概述 | 第25-29页 |
| §3.2 程序化交易分类和应用方法 | 第29-31页 |
| §3.3 程序化交易的风险及评价 | 第31-32页 |
| 第四章 统计套利理论准备 | 第32-39页 |
| §4.1 协整 | 第32-34页 |
| §4.2 协整的检验 | 第34-35页 |
| §4.3 误差修正模型 | 第35-37页 |
| §4.4 基于O-U过程的随机价差理论 | 第37-39页 |
| 第五章 实证研究 | 第39-50页 |
| §5.1 研究对象 | 第39页 |
| §5.2 协整分析 | 第39-44页 |
| §5.3 策略回测和绩效分析 | 第44-50页 |
| 第六章 总结 | 第50-52页 |
| §6.1 总结 | 第50-51页 |
| §6.2 本文的不足和展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
