基于投资者注意的内部人交易市场反应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究主要内容与框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.3 研究的主要框架 | 第11-13页 |
| 1.4 拟解决的关键问题 | 第13页 |
| 1.5 创新及不足 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第14-25页 |
| 2.1 内部人交易的市场反应 | 第14-17页 |
| 2.2 注意力分配对投资者的影响 | 第17-21页 |
| 2.3 信息传递效率对市场反应的影响 | 第21-22页 |
| 2.4 国内外研究评述 | 第22-25页 |
| 第3章 理论基础与研究假设 | 第25-33页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第25-26页 |
| 3.2 信息不对称 | 第26-28页 |
| 3.3 内部人交易的市场反应 | 第28-30页 |
| 3.4 研究假设 | 第30-33页 |
| 第4章 研究设计 | 第33-41页 |
| 4.1 研究样本的选取 | 第33-34页 |
| 4.2 数据来源 | 第34-35页 |
| 4.3 研究思路 | 第35-36页 |
| 4.4 实验设计 | 第36-41页 |
| 4.4.1 事件研究法 | 第37-38页 |
| 4.4.2 研究模型 | 第38-41页 |
| 第5章 实证结果及案例分析 | 第41-49页 |
| 5.1 内部管理人员卖出股票市场反应 | 第42-43页 |
| 5.2 内部人卖出股票对投资者者注意的影响 | 第43-45页 |
| 5.3 投资者注意与累计超额收益率的相关性分析 | 第45-49页 |
| 结论与展望 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
